Test w formie fiszek statystyka u dobosza, mechatro
Ilość pytań: 65
Rozwiązywany: 2407 razy
Czy w przypadku drastycznego niespełnienia założenia homoscedastyyczności współczynnik R w kwadracie stanowi wiarygodny parametr oceny modelu regresji?
nie
tak
tak
wartości próbkowej macierzy kowariancji współczynników regresji wykorzystywane są do testowania hipotezy dotyczącej:
istotności modelu regresji
istotności współczynników regresji
adekwatności modelu regresji
istotności współczynników regresji
Statystyka Durbin-Watsona jest proporcjonalna do sumy kwadratów różnic między:
kolejnymi obserwacjami zmiennej zależnej
błędami obserwacji
kolejnymi błędami obserwacji
obserwacjami zmiennej zależnej
kolejnymi błędami obserwacji
czy współczynniki a i b modelu regresji y(x)=ax^b mozna wyznaczyć z udziałem regresji liniowej?
NIE
TAK
TAK
Czy zależność postaci: y(x)=1/(exp(a+bx)) można reprezentować modelem regresji liniowej
mozna, jak najbardziej
NIE
mozna, jak najbardziej
Statystyczną miarą istotności modelu regresji jest iloraz:
wariancji modelu do wariancji błędów,
sumy kwadratów modelu do sumy kwadratów błędów
sumy kwadratów modelu do sumy kwadratów zmienności całkowitej,
