Fiszki

Test z Zarządzania Ryzykiem Finansowym

Test w formie fiszek Test z ZRF.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 2272 razy
Różnice pomiędzy kursami a sytuacją gdy kurs terminowy jest wyższy od bieżącego nazywamy :
spotem
premią
arbitrażem
dyskontem nie bo niższy
premią
Który z elementów nie stanowi części bilansu płatniczego :
bilans rozliczeń przyszłych okresów
bilans obrotów wyrównawczych
bilans obrotów kapitału i finansów
bilans aktywów bieżących
bilans rozliczeń przyszłych okresów
Który ze wskaźników inflacji ma największy wpływ na uczestników rynku walutowego :
CPI
PPI
RSS
CPI
W metodologii VaR iloczyn wartości standaryzowanej zmiennej t oraz odchylenia standardowego nazywamy :
zmiennością portfela
statystyką VaR
wartością portfela w oknie t
wartością oczekiwaną w oknie t
statystyką VaR
Jaka część wierzytelności przechodzi na faktora w przypadku zawarcia umowy factoringu :
cała
ustalona część
80%
cała
Reguła „koniec-koniec” oznacza, że dniem rozliczenia transakcji spot (inaczej natychmiastowa) jest: ostatni dzień roboczy miesiąca, dniem rozliczenia transakcji forward, która została zawarta tego samego dnia co transakcja natychmiastowa, jest ostatni dzień roboczy odpowiedniego miesiąca transakcji forward :
PRAWDA
FAŁSZ
PRAWDA
Forward z opcyjną datą realizacji oznacza, że realizacja kontraktu naliczana jest :
w przypadku gdy klient skorzysta ze swojego prawa do realizacji opcji
w ciągu pewnego ustalonego między klientem a bankiem okresu trwania opcji
w zależności od rodzaju opcji call czy put
w ciągu pewnego ustalonego między klientem a bankiem okresu trwania opcji
Jaka pozycja w opcjach walutowych będzie naturalnym zabezpieczeniem importera :
nabycie put
wystawienie call
wystawienie put
nabycie call
nabycie call
Jeżeli mamy dzien wygaśnięcia opcji put EUR/PLN bieżący kur EUR/USD wynosi 4,20 a cena wykonania opcji call 4,05 to oznacza, że :
opcja taka wygaśnie bez wartości
opcja zostanie zrealizowana z wartością wewnętrzną 4,05
opcja zostanie zrealizowana z wartością wewnętrzną na poziomie 15gr
opcja zostanie zrealizowana z wartością wewnętrzną 4,20
opcja zostanie zrealizowana z wartością wewnętrzną na poziomie 15gr
Opcja barierowa z barierą wyjścia typu knock down & in charakteryzuje się tym, że :
bariera leży powyżej spot na początku opcja aktywna wygasa jeśli spot wzrośnie do poziomu bariery
bariera leży poniżej spot na początku opcja jest nieaktywna, aktywuje się, jeżeli spot spadnie do poziomu bariery
bariera leży poniżej spot, na początku opcja aktywa wygasda, jeśli spot spadnie do poziomu bariery
bariera leży powyżej spot, na początku opcja jest nieaktywna aktywuje się jeśli spot wzrośnie do poziomu bariery
bariera leży poniżej spot na początku opcja jest nieaktywna, aktywuje się, jeżeli spot spadnie do poziomu bariery
Teoria równowagi (parytetu) siły nabywczej wyjaśnia :
mechanizm arbitrażu i spekulacji na rynku finansowym
współczynnik stóp procentowych w kraju i zagranicą
zmiany długoterminowe
zmiany krótkoterminowe
współczynnik stóp procentowych w kraju i zagranicą
Która ze stóp % ma największy wpływ na decyzje uczestników rynków :
referencyjna
redyskontowa
lombardowa
depozytowa
referencyjna
Otwarta krótka pozycja walutowa oznacza, że :
aktywa w walucie obcej > pasywa w walucie obcej
aktywa w walucie obcej = pasywa w walucie obcej
aktywa w walucie obcej < pasywa w walucie obcej
aktywa w walucie obcej < pasywa w walucie krajowej
aktywa w walucie obcej < pasywa w walucie obcej
Dyskonto weksli może zostać zastosowane tylko w celu zabezpieczania importowych :
FAŁSZ
PRAWDA
FAŁSZ
Poza bilansowa pozycja walutowa oznacza, że :
posiadamy aktywa lub pasywa z bieżącą datą walut
jest wykorzystywana do finansowania pozycji
rozliczenie przepływów walutowych nastąpi w przyszłości
rozliczenie przepływów walutowych nastąpi w przyszłości
Waluta z wyższym oprocentowaniem jest sprzedawana lub kupowana z :
premią
spotem
rabatem
dyskontem
dyskontem
Siła otwartych pozycji 100LOP oznacza, że :
50 kontraktów kupionych i 50 sprzedanych
100 kontraktów kupionych i 100 sprzedanych
100 kontraktów kupionych
100 kontraktów sprzedanych
100 kontraktów kupionych i 100 sprzedanych
Jeżeli dla opcji put cena wykonania> cena instrumentu bazowego oznacza to że opcja :
OTM
ATM
ITM
ITM
Wyceny walutowych opcji bermudzkich możemy dokonać metodą :
Garmana – Kothlagena
drzewa dwumianowego
przy pomozy wzorów analitycznych
Mertona Schoelsa
drzewa dwumianowego
Dealer podaje kwotowanie opcji binarnej (Cash Or nothing option) na poziomie 2,9- 3,1 wartość premii za opcje wynosi 1000, jeżeli chcemy zająć pozycje długa to wartość świadczenia wyniesie :
jest nieznana w momencie zawarcia transakcji
2900
1000
3100
2900

Powiązane tematy

Inne tryby