Fiszki
EUROPEAN BC 3A
Test w formie fiszek EUROPEAN BC 3A
Ilość pytań: 100
Rozwiązywany: 1484 razy
FAłSZERSTWO JEST PRZYKłADEM ZDARZENIA OPERACYJNEGO KLASYFIKOWANEGO NA POTRZEBY RYZYKA OPERACYJNEGO DO KATEGORII ZDARZEń
Oszustwa wewnętrzne
Praktyka kadrowa i bezpieczeństwo pracy
Kradzież i oszustwo
Działania nieuprawnione
Oszustwa zewnętrzne
Kradzież i oszustwo
Oszustwa zewnętrzne
RYZYKO OPERACYJNE JEST ZAWSZE RYZYKIEM OPISUJąCYM ZAGROŻENI
obejmuje niebezpieczeństwo popełnienia błędu przez pracownika
Ryzyko wystąpienia straty na pozycjach bilansowych lub pozabilansowych, wynikające ze zmian szeroko rozumianych cen rynkowych. Podstawowe komponenty ryzyka rynkoweg
obejmuje zagrożenie pożarem placowki bankowe
jego źrodłem jest otoczenie oraz zdarzenia zewnętrzne, a także organizacja bankowa sama w sobie
obejmuje niebezpieczeństwo popełnienia błędu przez pracownika
obejmuje zagrożenie pożarem placowki bankowe
jego źrodłem jest otoczenie oraz zdarzenia zewnętrzne, a także organizacja bankowa sama w sobie
USZKODZENIE LUB KRADZIEŻ AKTYWóW IT JEST PRZYKłADEM RYZYKA:
Cybernetycznego
ryzyka operacyjnego
ryzyka rynkowego
ryzyka finansowego
Cybernetycznego
ryzyka operacyjnego
ŹRóDłAMI RYZYKA OPERACYJNEGO Są:
zdarzenia zewnetrzne i systemy
stopy procentowe i waluty
procesy i ludzie
zdarzenia zewnetrzne i systemy
procesy i ludzie
ŹRóDłAMI RYZYKA OPERACYJNEGO NIE Są:
ryzyko procesów
ryzyko walutowe
ryzyko cen towarów
ryzyko cen papierów wartościowych
ryzyko walutowe
ryzyko cen towarów
ryzyko cen papierów wartościowych
DEFINICJA RYZYKA OPERACYJNEGO NAJLEPIEJ ODZWIERCIEDLAJąCA SENS TEJ KATEGORII RYZYKA NIE ZAWIERA SFORMUłOWANIA:
oznacza jakąś miarę/ocenę zagrożenia czy niebezpieczeństwa wynikająceg
wskaźnik stanu lub zdarzenia, które może prowadzić do strat
stan dający poczucie pewności i gwarancję jego zachowania oraz szansę
stan dający poczucie pewności i gwarancję jego zachowania oraz szansę
BANKI REALIZUJą TRANSAKCJE INSTRUMENTAMI POCHODNYMI NA STOPę PROCENTOWą PRZEDE WSZYSTKIM NA:
waluty
obligacje
akcje
obligacje
INSTRUMENTY POCHODNE WYKORZYSTYWANE Są W CELU:
bezpiecznych i stabilnych inwestycji
spekulacji i ograniczania ryzyka
arbitrażu i hedgingu
spekulacji i ograniczania ryzyka
arbitrażu i hedgingu
JEDNą Z MIAR, POZWALAJąCYCH NA BADANIE RYZYKA RYNKOWEGO, NALE¿ąCą DO MIAR ZAGRO¿ENIA, JEST:
convexity; BPV
duration
VAR
VAR
JEDNą Z GRUP POMIARU RYZYKA RYNKOWEGO Są MIARY WRA¿LIWOśCI, KtóRE
odzwierciedlaja siłę wpływu wahań pewnych zmiennych zwanych czynnikami ryzyka na ceny lub stopy zwrotu
duration i convexity; BPV
VAR
odzwierciedlaja siłę wpływu wahań pewnych zmiennych zwanych czynnikami ryzyka na ceny lub stopy zwrotu
duration i convexity; BPV
POD POJęCIEM RYZYKA SPADKU DOCHODóW ODSETKOWYCH NA SKUTEK BRAKU DOPASOWANIA TERMINóW PRZESZACOWANIA AKTYWóW / PASYWóW ODSETKOWYCH ROZUMIE Się:
ryzyko stopy procentowej
ryzyko zmiany wyceny rynkowej całej instytucji
ryzyko cen papierów wartościowych
ryzyko stopy procentowej
RYZYKO RYNKOWE TO:
ma charakter niefinansowy, ale jego realizacja polega na wystąpieniu zdarzeń, których efektem w większości przypadków jest strata.
to ryzyko wystąpienia straty na pozycjach bilansowych lub pozabilansowych
wynika ze zmian szeroko rozumianych cen rynkowych.
to ryzyko wystąpienia straty na pozycjach bilansowych lub pozabilansowych
wynika ze zmian szeroko rozumianych cen rynkowych.
ANALIZA OKRESOWA (DURATION) SłU¿Y DO POMIARU:
wpływu zmian stóp procentowych na ceny instrumentów finansowych i portfeli przy wykorzystaniu całkowitego czasu trwania
ryzyka rynkowego
ryzyka operacynego
wpływu zmian stóp procentowych na ceny instrumentów finansowych i portfeli przy wykorzystaniu średniego czasu trwania
ryzyka rynkowego
wpływu zmian stóp procentowych na ceny instrumentów finansowych i portfeli przy wykorzystaniu średniego czasu trwania
Wskaznik NSFR :
iloraz stabilnych funduszy własnych i obcych (FAS – Available Amount of Stable Funding) oraz aktywów niepłynnych i o ograniczonej płynności
iloraz stabilnych funduszy obcych (FAS – Available Amount of Stable Funding) oraz aktywów niepłynnych i o ograniczonej płynności
iloraz stabilnych funduszy własnych (FAS – Available Amount of Stable Funding) oraz aktywów niepłynnych i o ograniczonej płynności
iloraz stabilnych funduszy własnych i obcych (FAS – Available Amount of Stable Funding) oraz aktywów niepłynnych i o ograniczonej płynności
NSFR jest wskaźnikiem
wskaźnikiem informującym o tym, czy posiadany przez bank zapas aktywow o wysokiej płynności pozwala na pokrycie przewidywanego odpływu środkow w sytuacji kryzysowej w ciągu 30 dni.
wskaźnikiem informującym o tym, czy posiadany przez bank zapas aktywow o wysokiej płynności pozwala na pokrycie przewidywanego odpływu środkow w sytuacji kryzysowej w ciągu 60 dni.
określającym płynność strukturalną banku, niosącym informację o zdolności absorpcji szoku przez źródła stabilne w ciągu 1 roku.
określającym płynność strukturalną banku, niosącym informację o zdolności absorpcji szoku przez źródła stabilne w ciągu 1 roku.
DYREKTYWIE CRDIV (BAZYLEI III), WSKAźNIK LCR TO
wskaźnikiem informującym o tym, czy posiadany przez bank zapas aktywow o wysokiej płynności pozwala na pokrycie przewidywanego odpływu środkow w sytuacji kryzysowej w ciągu 45 dni.
wskaźnikiem informującym o tym, czy posiadany przez bank zapas aktywow o wysokiej płynności pozwala na pokrycie przewidywanego odpływu środkow w sytuacji kryzysowej w ciągu 30 dni.
wskaźnikiem informującym o tym, czy posiadany przez bank zapas aktywow o wysokiej płynności pozwala na pokrycie przewidywanego odpływu środkow w sytuacji kryzysowej w ciągu 60 dni.
wskaźnikiem informującym o tym, czy posiadany przez bank zapas aktywow o wysokiej płynności pozwala na pokrycie przewidywanego odpływu środkow w sytuacji kryzysowej w ciągu 30 dni.
WE WSKAźNIKU PłYNNOśCI KRóTKOTERMINOWEJ LCR DO AKTYWóW PłYNNYCH MO¿NA ZALICZYć
W skład pierwszej wchodzą dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa o wysokim ratingu oraz listy zastawne
Drugą grupę stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa o wysokim ratingu oraz listy zastawne.
W skład pierwszej wchodzą środki pieniężne, należności od bankow centralnych oraz papiery wartościowe emitowane przez rządy państw lub banki centralne.
Trzecią grupę stanowią obligacje korporacyjne o niższym ratingu, obligacje RMBS, nieobciążone akcje – wszystkie z właściwą wagą od 25% do 50%
Trzecią grupę stanowią obligacje korporacyjne o niższym ratingu, obligacje RMBS, nieobciążone akcje – wszystkie z właściwą wagą od 25% do 50%
Drugą grupę stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa o wysokim ratingu oraz listy zastawne.
W skład pierwszej wchodzą środki pieniężne, należności od bankow centralnych oraz papiery wartościowe emitowane przez rządy państw lub banki centralne.
Trzecią grupę stanowią obligacje korporacyjne o niższym ratingu, obligacje RMBS, nieobciążone akcje – wszystkie z właściwą wagą od 25% do 50%
W DYREKTYWIE CRDIV (BAZYLEI III), WSKAźNIK LCR TO:
Iloraz aktywa płynne niskiej jakości do całkowity wypływ środków w ciągu 45 dni
Iloraz aktywa płynne wysokiej jakości do całkowity wypływ środków w ciągu 30 dni
Iloraz aktywa płynne wysokiej jakości do całkowity wypływ środków w ciągu 120 dni
Iloraz aktywa płynne wysokiej jakości do całkowity wypływ środków w ciągu 30 dni
KAPITAłOWY BUFOR OCHRONNY
Wynosi obecnie 2,5 % wysokości aktywów - łącznie wysokość kapitałów własnych ma osiągnąć 10,5 % w 2019 roku.
Wynosi obecnie 4,5 % wysokości aktywów - łącznie wysokość kapitałów własnych ma osiągnąć 15,5 % w 2019 roku.
Wynosi obecnie 2,5 % wysokości aktywów - łącznie wysokość kapitałów własnych ma osiągnąć 10,5 % w 2019 roku.
Wynosi obecnie 4,5 % wysokości aktywów - łącznie wysokość kapitałów własnych ma osiągnąć 15,5 % w 2019 roku.
KAPITAłOWY BUFOR OCHRONNY
Wynosi obecnie 3,5 % wysokości aktywów
Wynosi obecnie 2,5 % wysokości aktywów
Wynosi obecnie 1,5 % wysokości aktywów
Wynosi obecnie 2,5 % wysokości aktywów