Fiszki

Teoria Ryzyka 2

Test w formie fiszek Teoria Ryzyka 2

Ilość pytań: 42 Rozwiązywany: 339 razy

Paradoks Petersburski opisuje:

Prawdopodobieństwo zdarzenia, które jest czymś dobrze określonym i nie zależy od wybranej próby, dopóki jest ona wystarczająco duża,

techniki inwestowania w więcej niż jeden walor.

Grę losową, która pomimo posiadanej nieskończonej wartości oczekiwanej posiada jednocześnie ograniczoną wartość pieniężną dla większości ludzi,

Rozkład prawdopodobieństwa opisujący ilość sukcesów „k” w ciągu „N” niezależnych prób, z których każda ma stałe prawdopodobieństwo sukcesu równe „p”,

Grę losową, która pomimo posiadanej nieskończonej wartości oczekiwanej posiada jednocześnie ograniczoną wartość pieniężną dla większości ludzi,

Jedną z zasad księgowania umysłowego (mentalnego) jest:

Zasada łączenia mniejszej straty z większym zyskiem;

Zasada rozdzielania większego zysku od mniejszej straty.

Zasada rozdzielania strat;

Zasada łączenia zysków;

Zasada łączenia mniejszej straty z większym zyskiem;

Które z poniższych twierdzeń nie jest adekwatne dla analizy portfelowej:

Metody analizy portfelowej są bliższe metodom analizy technicznej niż metodom analizy fundamentalnej;

Poprawnie skonstruowany portfel papierów wartościowych pozwala na osiągnięcie ryzyka dywersyfikowanego i zoptymalizowanie przychodu.

Metody analizy portfelowej zaliczane są do grupy metod pozwalających dokonywać długoterminowych inwestycji;

Analiza portfelowa zajmuje się technikami inwestowania w więcej niż jeden walor;

Metody analizy portfelowej są bliższe metodom analizy technicznej niż metodom analizy fundamentalnej;

Jak określany jest błąd poznawczy polegający na automatycznym przypisywaniu pozytywnych lub negatywnych cech na podstawie (pozytywnego lub negatywnego) pierwszego wrażenia:

Efekt pierwszeństwa,

Efekt halo (efekt aureoli),

Zaniedbywanie miarodajności.

Efekt skupienia,

Efekt halo (efekt aureoli),

Która z poniższych jest formą błędu poznawczego w postaci efektu pewności siebie:

Miskalibracja,

Iluzja kontroli,

efekt „lepszy niż średnia”,

Wszystkie z powyższych odpowiedzi są poprawne.

Inwestorzy a także analitycy finansowi w celu zobrazowania wielu przyszłych możliwych scenariuszy co do wyceny portfela inwestycyjnego stosują:

Symulacje Monte Carlo

Model VAR

Model Markowitz’a

Model CAPM

Symulacje Monte Carlo

Osoby które podejmują ryzyko w celu odniesienia korzyści finansowych oraz realizacji określonego celu inwestycyjnego kierują się motywem:

Stymulacyjnym

Instrumentalnym

Statystycznym

Osobowym

Instrumentalnym

Jedną z najczęściej stosowanych metod pomiaru preferencji ryzyka są:

Wywiady osobowe

Testy psychologiczne

Wybory hazardowe

Wybory loteryjne.

Podczas wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego współczynnikami które brane są pod uwagę są:

Ryzyko oraz okres trwania inwestycji

Zwrot z inwestycji oraz wielkość portfela inwestycyjnego

Zwrot z inwestycji oraz okres jej trwania

Ryzyko oraz zwrot z inwestycji

W zarządzaniu ryzykiem finansowym Model Blacka-Scholesa służy do:

ukazania zależności między ceną dóbr kapitałowym a ryzykiem

znalezieniu optymalnego portfela inwestycyjnego dla inwestora czy uwzględnieniu rentowności oraz ryzyka

wyceny instrumentów pochodnych

wyceny przyszłych cen instrumentów finansowych w wielu prawdopodobnych scenariuszach

wyceny instrumentów pochodnych

Autorami efektu dyspozycji są

Hersh M. Shefrin, Meir Statman

Markowitz H., Statman M.,

Kahneman D., Thaler R.

Hersh M. Shefrin, Meir Statman

Skłonność do przedwczesnej realizacji zysków i do zwlekania z realizacją strat to

efekt dywersyfikacji

efekt dyspozycji

efekt portfelowy

efekt dyspozycji

Przy horyzoncie inwestycyjne w dążącym do nieskończoności

obligacje pokonają akcję

akcje pokonają obligacje

akcji i obligacji będą miały ten sam zwrot

akcje pokonają obligacje

Ocena wyników w dominującej liczbie uczestników rynku jest dokonywana raz do

roku

miesiąca

kwartału

roku

Uczestnicy instytucjonalni pomimo długiego okresu inwestycyjnego są oceniani

co miesiąc.

co kwartał.

co roku.

Indywidualni inwestorzy najczęściej lokują

80% w akcje i 20% w obligacje

50% w akcje i 50% w obligacje

30% w akcje i 70% w obligacje

50% w akcje i 50% w obligacje

Instytucje finansowe lokują średnio

53% w akcje

83% w akcje

23% w akcje

53% w akcje

Portfele o udziałach akcji

od około 10% do 55% mają podobną użyteczność.

od około 30% do 90% mają podobną użyteczność.

od około 30% do 55% mają podobną użyteczność.

Dwa czynniki mają wpływ na skłonność do posiadania ryzykownych walorów:

krótki okres ewaluacji

Awersja do ryzyka

Skłonność do ryzyka

krótki okres ewaluacji

Awersja do ryzyka

Polega na agregowaniu bądź segregowaniu przez decydenta przepływów pieniężnych w celu uzyskania wyższego poziomu satysfakcji.

hedonistyczne kadrowanie

paradoks Petersburski

księgowanie mentalne

hedonistyczne kadrowanie

Pokaż kolejne pytania

Powiązane tematy

#teoriaryzyka2

Inne tryby

Nauka Test Powtórzenie