Testy Fiszki Notatki
Zaloguj  

Fiszki

Teoria Ryzyka 2

Test w formie fiszek Teoria Ryzyka 2
Ilość pytań: 42 Rozwiązywany: 601 razy
Autorem hedonistycznego kadrowania jest
Shefrin H., Statman M.,
Kahneman D., Thaler R.
Markowitz
Shefrin H., Statman M.,
Inwestorzy
bardzo mocno preferują otrzymywanie zyski kapitałowe
bardzo mocno preferują otrzymywanie dywidendy
bardzo mocno preferują otrzymywanie dywidendy
Inwestorzy
inaczej traktują zyski wypłacone z dywidendy a inaczej zysk kapitałowy
tak samo traktują zyski wypłacone z dywidendy a inaczej zysk kapitałowy
inaczej traktują zyski wypłacone z dywidendy a inaczej zysk kapitałowy
Z modelu Gordona wynika że wartość firmy jest
zależna od polityki wypłat dywidendy.
niezależna od polityki wypłat dywidendy.
niezależna od polityki wypłat dywidendy.
Dla profesjonalnych uczestników rynku punktem odniesienia jest
cena minimalna
cena maksymalna
Benchmark
Benchmark
Punktem odniesienia W księgowaniu mentalnym dla inwestora jest
cena maksymalna na rynku
cena zakupu
cena sprzedaży
cena zakupu
Inwestor indywidualny prowadzi dwa rodzaje księgowości mentalnej
księgowość poszczególnych transakcji i portfela
księgowość poszczególnych transakcji całego majątku
księgowość całego portfela i całego majątku
księgowość poszczególnych transakcji i portfela
Jeżeli decydent zmiany w posiadaniu koduje w odniesieniu do pewnie ściśle w wyizolowany składników majątku to rodzaj księgowania mentalneg
wąskiego
szerokiego
wąskiego
Jeżeli decydent odbiera zmiany w kategoriach całego swojego majątku jest to rodzaj księgowania mentalnego
wąskiego
szerokiego
szerokiego
Autorem księgowania mentalnego jest
Thaler R
Kahneman A.
Kahneman D.
Thaler R
Stanowi zespół myślowych operacji dokonywanych przez jednostki i gospodarstwa domowe w celu organizowania, oceny i analizy transakcji finansowych
księgowanie pamięciowe
kalkulacja mentalna
księgowanie mentalne 
księgowanie mentalne 
Awersja do ryzyka w obszarze strat dla małych prawdopodobieństw
ubezpieczeń
inwestycji długoterminowych
gier hazardowych
ubezpieczeń
Skłonność do ryzyka w obszarze zysków dla małych prawdopodobieństw dotyczy
ubezpieczeń
inwestycji długoterminowych
gier hazardowych
gier hazardowych
Funkcja wartości jest
Bardziej stroma dla zysków niż dla strat
Bardziej stroma dla strat niż dla zysków
Wklęsła dla strat i wypukła dla ​zysków
Wklęsła dla zysków i wypukła dla strat​
Bardziej stroma dla strat niż dla zysków
Wklęsła dla zysków i wypukła dla strat​
Nałożenie na wykres krzywych obojętności pozwala wyznaczyć
najgorszy portfel dla inwestora
najlepszy portfel dla inwestora
najlepszy portfel dla inwestora
Możliwe jest wyeliminowanie ryzyka portfela w przypadku budowy portfela dwuskładnikowego jeżeli współczynnik korelacji dla walorów wynosi
1
0
-1
-1
Ryzyko portfela inwestycyjnego zależy od
sumy zainwestowanego kapitału
wzajemnych powiązań pomiędzy składnikami portfela inwestycyjnego
odchylenie standardowe w lub wariancji jego składników
wzajemnych powiązań pomiędzy składnikami portfela inwestycyjnego
odchylenie standardowe w lub wariancji jego składników
Analiza portfelowa opiera się na modelu
Sharpa
Markowitza
Blacka - Scholesa
Markowitza
Ryzyko instrumentu finansowego liczone wariancją to
pierwiastek z arytmetycznej średniej ważonej kwadratów odchyleń od wartości oczekiwanej
średnia ważona kwadratów odchyleń od wartości oczekiwanej
średnia ważona stóp zwrotu
średnia ważona kwadratów odchyleń od wartości oczekiwanej
Ryzyko instrumentu finansowego liczone odchyleniem standardowym to
pierwiastek z arytmetycznej średniej ważonej kwadratów odchyleń od wartości oczekiwanej
średnia ważona stóp zwrotu
średnia ważona kwadratów odchyleń od wartości oczekiwanej
pierwiastek z arytmetycznej średniej ważonej kwadratów odchyleń od wartości oczekiwanej
Stopa zwrotu z instrumentu finansowego
pierwiastek z arytmetycznej średniej ważonej kwadratów odchyleń od wartości oczekiwanej
średnia ważona stóp zwrotu
średnia ważona kwadratów odchyleń od wartości oczekiwanej
średnia ważona stóp zwrotu
Miarą ryzyka w analizie portfelowej jest
średnia
wariancja lub odchylenie standardowe
korelacja
wariancja lub odchylenie standardowe
Początek Pokaż poprzednie pytania

Powiązane tematy

#teoriaryzyka2

Inne tryby

Nauka Test Powtórzenie