Wyszukaj
Zaloguj / zarejestruj się
Jeśli masz już konto, możesz się zalogować.
Jeśli nie masz konta, zarejestruj nowe podając nazwę użytkownika, adres email i hasło.
Formularz kontaktowy
Memorizer+
Wykup dostęp
Ta funkcja jest dostępna dla użytkowników, którzy wykupili plan Memorizer+
Fiszki
Teoria Ryzyka 2
Test w formie fiszek Teoria Ryzyka 2
Ilość pytań: 42 Rozwiązywany: 863 razy
Autorem hedonistycznego kadrowania jest
Markowitz
Kahneman D., Thaler R.
Shefrin H., Statman M.,
Inwestorzy
bardzo mocno preferują otrzymywanie dywidendy
bardzo mocno preferują otrzymywanie zyski kapitałowe
Inwestorzy
inaczej traktują zyski wypłacone z dywidendy a inaczej zysk kapitałowy
tak samo traktują zyski wypłacone z dywidendy a inaczej zysk kapitałowy
Z modelu Gordona wynika że wartość firmy jest
niezależna od polityki wypłat dywidendy.
zależna od polityki wypłat dywidendy.
Dla profesjonalnych uczestników rynku punktem odniesienia jest
cena maksymalna
Benchmark
cena minimalna
Punktem odniesienia W księgowaniu mentalnym dla inwestora jest
cena maksymalna na rynku
cena sprzedaży
cena zakupu
Inwestor indywidualny prowadzi dwa rodzaje księgowości mentalnej
księgowość całego portfela i całego majątku
księgowość poszczególnych transakcji i portfela
księgowość poszczególnych transakcji całego majątku
Jeżeli decydent zmiany w posiadaniu koduje w odniesieniu do pewnie ściśle w wyizolowany składników majątku to rodzaj księgowania mentalneg
szerokiego
wąskiego
Jeżeli decydent odbiera zmiany w kategoriach całego swojego majątku jest to rodzaj księgowania mentalnego
szerokiego
wąskiego
Autorem księgowania mentalnego jest
Kahneman D.
Kahneman A.
Thaler R
Stanowi zespół myślowych operacji dokonywanych przez jednostki i gospodarstwa domowe w celu organizowania, oceny i analizy transakcji finansowych
księgowanie pamięciowe
kalkulacja mentalna
księgowanie mentalne
Awersja do ryzyka w obszarze strat dla małych prawdopodobieństw
gier hazardowych
inwestycji długoterminowych
ubezpieczeń
Skłonność do ryzyka w obszarze zysków dla małych prawdopodobieństw dotyczy
ubezpieczeń
gier hazardowych
inwestycji długoterminowych
Funkcja wartości jest
Bardziej stroma dla zysków niż dla strat
Wklęsła dla strat i wypukła dla zysków
Wklęsła dla zysków i wypukła dla strat
Bardziej stroma dla strat niż dla zysków
Nałożenie na wykres krzywych obojętności pozwala wyznaczyć
najgorszy portfel dla inwestora
najlepszy portfel dla inwestora
Możliwe jest wyeliminowanie ryzyka portfela w przypadku budowy portfela dwuskładnikowego jeżeli współczynnik korelacji dla walorów wynosi
0
1
-1
Ryzyko portfela inwestycyjnego zależy od
sumy zainwestowanego kapitału
wzajemnych powiązań pomiędzy składnikami portfela inwestycyjnego
odchylenie standardowe w lub wariancji jego składników
Analiza portfelowa opiera się na modelu
Sharpa
Blacka - Scholesa
Markowitza
Ryzyko instrumentu finansowego liczone wariancją to
średnia ważona stóp zwrotu
średnia ważona kwadratów odchyleń od wartości oczekiwanej
pierwiastek z arytmetycznej średniej ważonej kwadratów odchyleń od wartości oczekiwanej
Ryzyko instrumentu finansowego liczone odchyleniem standardowym to
średnia ważona kwadratów odchyleń od wartości oczekiwanej
średnia ważona stóp zwrotu
pierwiastek z arytmetycznej średniej ważonej kwadratów odchyleń od wartości oczekiwanej
Stopa zwrotu z instrumentu finansowego
średnia ważona stóp zwrotu
średnia ważona kwadratów odchyleń od wartości oczekiwanej
pierwiastek z arytmetycznej średniej ważonej kwadratów odchyleń od wartości oczekiwanej
Miarą ryzyka w analizie portfelowej jest
wariancja lub odchylenie standardowe
korelacja
średnia
Cześć!
Wykryliśmy, że blokujesz reklamy na naszej stronie.
Reklamy, jak zapewne wiesz, pozwalają na utrzymanie i rozwój serwisu. W związku z tym prosimy Cię o ich odblokowanie by móc kontynuować naukę.