Wyszukaj
Zaloguj / zarejestruj się
Jeśli masz już konto, możesz się zalogować.
Jeśli nie masz konta, zarejestruj nowe podając nazwę użytkownika, adres email i hasło.
Formularz kontaktowy
Memorizer+
Wykup dostęp
Ta funkcja jest dostępna dla użytkowników, którzy wykupili plan Memorizer+
Fiszki
Teoria Ryzyka 2
Test w formie fiszek Teoria Ryzyka 2
Ilość pytań: 42 Rozwiązywany: 849 razy
Paradoks Petersburski opisuje:
Grę losową, która pomimo posiadanej nieskończonej wartości oczekiwanej posiada jednocześnie ograniczoną wartość pieniężną dla większości ludzi,
Prawdopodobieństwo zdarzenia, które jest czymś dobrze określonym i nie zależy od wybranej próby, dopóki jest ona wystarczająco duża,
techniki inwestowania w więcej niż jeden walor.
Rozkład prawdopodobieństwa opisujący ilość sukcesów „k” w ciągu „N” niezależnych prób, z których każda ma stałe prawdopodobieństwo sukcesu równe „p”,
Jedną z zasad księgowania umysłowego (mentalnego) jest:
Zasada rozdzielania większego zysku od mniejszej straty.
Zasada rozdzielania strat;
Zasada łączenia zysków;
Zasada łączenia mniejszej straty z większym zyskiem;
Które z poniższych twierdzeń nie jest adekwatne dla analizy portfelowej:
Poprawnie skonstruowany portfel papierów wartościowych pozwala na osiągnięcie ryzyka dywersyfikowanego i zoptymalizowanie przychodu.
Metody analizy portfelowej są bliższe metodom analizy technicznej niż metodom analizy fundamentalnej;
Analiza portfelowa zajmuje się technikami inwestowania w więcej niż jeden walor;
Metody analizy portfelowej zaliczane są do grupy metod pozwalających dokonywać długoterminowych inwestycji;
Jak określany jest błąd poznawczy polegający na automatycznym przypisywaniu pozytywnych lub negatywnych cech na podstawie (pozytywnego lub negatywnego) pierwszego wrażenia:
Efekt pierwszeństwa,
Efekt halo (efekt aureoli),
Zaniedbywanie miarodajności.
Efekt skupienia,
Która z poniższych jest formą błędu poznawczego w postaci efektu pewności siebie:
efekt „lepszy niż średnia”,
Iluzja kontroli,
Miskalibracja,
Wszystkie z powyższych odpowiedzi są poprawne.
Inwestorzy a także analitycy finansowi w celu zobrazowania wielu przyszłych możliwych scenariuszy co do wyceny portfela inwestycyjnego stosują:
Model Markowitz’a
Model CAPM
Model VAR
Symulacje Monte Carlo
Osoby które podejmują ryzyko w celu odniesienia korzyści finansowych oraz realizacji określonego celu inwestycyjnego kierują się motywem:
Osobowym
Stymulacyjnym
Instrumentalnym
Statystycznym
Jedną z najczęściej stosowanych metod pomiaru preferencji ryzyka są:
Wybory loteryjne.
Wywiady osobowe
Testy psychologiczne
Wybory hazardowe
Podczas wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego współczynnikami które brane są pod uwagę są:
Ryzyko oraz zwrot z inwestycji
Ryzyko oraz okres trwania inwestycji
Zwrot z inwestycji oraz wielkość portfela inwestycyjnego
Zwrot z inwestycji oraz okres jej trwania
W zarządzaniu ryzykiem finansowym Model Blacka-Scholesa służy do:
wyceny przyszłych cen instrumentów finansowych w wielu prawdopodobnych scenariuszach
wyceny instrumentów pochodnych
ukazania zależności między ceną dóbr kapitałowym a ryzykiem
znalezieniu optymalnego portfela inwestycyjnego dla inwestora czy uwzględnieniu rentowności oraz ryzyka
Autorami efektu dyspozycji są
Hersh M. Shefrin, Meir Statman
Markowitz H., Statman M.,
Kahneman D., Thaler R.
Skłonność do przedwczesnej realizacji zysków i do zwlekania z realizacją strat to
efekt portfelowy
efekt dyspozycji
efekt dywersyfikacji
Przy horyzoncie inwestycyjne w dążącym do nieskończoności
akcje pokonają obligacje
obligacje pokonają akcję
akcji i obligacji będą miały ten sam zwrot
Ocena wyników w dominującej liczbie uczestników rynku jest dokonywana raz do
kwartału
miesiąca
roku
Uczestnicy instytucjonalni pomimo długiego okresu inwestycyjnego są oceniani
co miesiąc.
co roku.
co kwartał.
Indywidualni inwestorzy najczęściej lokują
50% w akcje i 50% w obligacje
80% w akcje i 20% w obligacje
30% w akcje i 70% w obligacje
Instytucje finansowe lokują średnio
23% w akcje
83% w akcje
53% w akcje
Portfele o udziałach akcji
od około 30% do 55% mają podobną użyteczność.
od około 10% do 55% mają podobną użyteczność.
od około 30% do 90% mają podobną użyteczność.
Dwa czynniki mają wpływ na skłonność do posiadania ryzykownych walorów:
Skłonność do ryzyka
Awersja do ryzyka
krótki okres ewaluacji
Polega na agregowaniu bądź segregowaniu przez decydenta przepływów pieniężnych w celu uzyskania wyższego poziomu satysfakcji.
hedonistyczne kadrowanie
księgowanie mentalne
paradoks Petersburski
Cześć!
Wykryliśmy, że blokujesz reklamy na naszej stronie.
Reklamy, jak zapewne wiesz, pozwalają na utrzymanie i rozwój serwisu. W związku z tym prosimy Cię o ich odblokowanie by móc kontynuować naukę.