Wyszukaj
Zaloguj / zarejestruj się
Jeśli masz już konto, możesz się zalogować.
Jeśli nie masz konta, zarejestruj nowe podając nazwę użytkownika, adres email i hasło.
Formularz kontaktowy
Memorizer+
Wykup dostęp
Ta funkcja jest dostępna dla użytkowników, którzy wykupili plan Memorizer+
Fiszki
Teoria Ryzyka 2
Test w formie fiszek Teoria Ryzyka 2
Ilość pytań: 42 Rozwiązywany: 845 razy
Paradoks Petersburski opisuje:
Grę losową, która pomimo posiadanej nieskończonej wartości oczekiwanej posiada jednocześnie ograniczoną wartość pieniężną dla większości ludzi,
Rozkład prawdopodobieństwa opisujący ilość sukcesów „k” w ciągu „N” niezależnych prób, z których każda ma stałe prawdopodobieństwo sukcesu równe „p”,
techniki inwestowania w więcej niż jeden walor.
Prawdopodobieństwo zdarzenia, które jest czymś dobrze określonym i nie zależy od wybranej próby, dopóki jest ona wystarczająco duża,
Jedną z zasad księgowania umysłowego (mentalnego) jest:
Zasada łączenia zysków;
Zasada rozdzielania strat;
Zasada rozdzielania większego zysku od mniejszej straty.
Zasada łączenia mniejszej straty z większym zyskiem;
Które z poniższych twierdzeń nie jest adekwatne dla analizy portfelowej:
Poprawnie skonstruowany portfel papierów wartościowych pozwala na osiągnięcie ryzyka dywersyfikowanego i zoptymalizowanie przychodu.
Analiza portfelowa zajmuje się technikami inwestowania w więcej niż jeden walor;
Metody analizy portfelowej są bliższe metodom analizy technicznej niż metodom analizy fundamentalnej;
Metody analizy portfelowej zaliczane są do grupy metod pozwalających dokonywać długoterminowych inwestycji;
Jak określany jest błąd poznawczy polegający na automatycznym przypisywaniu pozytywnych lub negatywnych cech na podstawie (pozytywnego lub negatywnego) pierwszego wrażenia:
Zaniedbywanie miarodajności.
Efekt pierwszeństwa,
Efekt halo (efekt aureoli),
Efekt skupienia,
Która z poniższych jest formą błędu poznawczego w postaci efektu pewności siebie:
Miskalibracja,
Wszystkie z powyższych odpowiedzi są poprawne.
efekt „lepszy niż średnia”,
Iluzja kontroli,
Inwestorzy a także analitycy finansowi w celu zobrazowania wielu przyszłych możliwych scenariuszy co do wyceny portfela inwestycyjnego stosują:
Symulacje Monte Carlo
Model CAPM
Model Markowitz’a
Model VAR
Osoby które podejmują ryzyko w celu odniesienia korzyści finansowych oraz realizacji określonego celu inwestycyjnego kierują się motywem:
Stymulacyjnym
Instrumentalnym
Osobowym
Statystycznym
Jedną z najczęściej stosowanych metod pomiaru preferencji ryzyka są:
Wybory hazardowe
Wywiady osobowe
Testy psychologiczne
Wybory loteryjne.
Podczas wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego współczynnikami które brane są pod uwagę są:
Zwrot z inwestycji oraz okres jej trwania
Ryzyko oraz okres trwania inwestycji
Zwrot z inwestycji oraz wielkość portfela inwestycyjnego
Ryzyko oraz zwrot z inwestycji
W zarządzaniu ryzykiem finansowym Model Blacka-Scholesa służy do:
wyceny instrumentów pochodnych
wyceny przyszłych cen instrumentów finansowych w wielu prawdopodobnych scenariuszach
ukazania zależności między ceną dóbr kapitałowym a ryzykiem
znalezieniu optymalnego portfela inwestycyjnego dla inwestora czy uwzględnieniu rentowności oraz ryzyka
Autorami efektu dyspozycji są
Markowitz H., Statman M.,
Kahneman D., Thaler R.
Hersh M. Shefrin, Meir Statman
Skłonność do przedwczesnej realizacji zysków i do zwlekania z realizacją strat to
efekt dywersyfikacji
efekt dyspozycji
efekt portfelowy
Przy horyzoncie inwestycyjne w dążącym do nieskończoności
akcji i obligacji będą miały ten sam zwrot
akcje pokonają obligacje
obligacje pokonają akcję
Ocena wyników w dominującej liczbie uczestników rynku jest dokonywana raz do
miesiąca
kwartału
roku
Uczestnicy instytucjonalni pomimo długiego okresu inwestycyjnego są oceniani
co roku.
co kwartał.
co miesiąc.
Indywidualni inwestorzy najczęściej lokują
80% w akcje i 20% w obligacje
30% w akcje i 70% w obligacje
50% w akcje i 50% w obligacje
Instytucje finansowe lokują średnio
83% w akcje
23% w akcje
53% w akcje
Portfele o udziałach akcji
od około 30% do 55% mają podobną użyteczność.
od około 30% do 90% mają podobną użyteczność.
od około 10% do 55% mają podobną użyteczność.
Dwa czynniki mają wpływ na skłonność do posiadania ryzykownych walorów:
Awersja do ryzyka
krótki okres ewaluacji
Skłonność do ryzyka
Polega na agregowaniu bądź segregowaniu przez decydenta przepływów pieniężnych w celu uzyskania wyższego poziomu satysfakcji.
hedonistyczne kadrowanie
księgowanie mentalne
paradoks Petersburski
Cześć!
Wykryliśmy, że blokujesz reklamy na naszej stronie.
Reklamy, jak zapewne wiesz, pozwalają na utrzymanie i rozwój serwisu. W związku z tym prosimy Cię o ich odblokowanie by móc kontynuować naukę.