Fiszki
MA
Test w formie fiszek MA
Ilość pytań: 21
Rozwiązywany: 932 razy
Jeżeli szacujac prawdopodobienstwo ruiny do opisu liczby szkod wykorzystamy jednorodnym procesem Poissona z parametrem lambda to:
1/lambda oznacza średni odstep czasu miedzy pojawieniem sie kolejnych szkod
lambda oznacza srednia liczbe szkod na jednostke czasu
1/lambda oznacza wariancje odstepu czasu miedzy kolejnymi szkodami
1/lambda oznacza średni odstep czasu miedzy pojawieniem sie kolejnych szkod
lambda oznacza srednia liczbe szkod na jednostke czasu
W przypadku korzystania z metody szybkiej transformaty Fouriera (FFT) przy wyznaczaniu rozkladu lacznych szkod w modelu kolektywnym
rozklad pojedynczej szkody nalezy przyblizyc rozkladem arytmetycznym (jezeli takim nie jest)
rozklad liczby szkod nalezy przyblizyc rozkladem arytmetycznym (jezli takim nie jest)
rozklad liczby szkod musi być rozkladem poissona
rozklad pojedynczej szkody nalezy przyblizyc rozkladem arytmetycznym (jezeli takim nie jest)
Jezeli K1, K2 sa niezaleznymi zmiennymi losowymi o rozkladzie Poissona z parametrami odpowiednio lambda1, lambda2 to suma K=K1+K2 ma rozkład
arytmetyczny
Poissona z parametrem lambda=lambda1*lambda
Poissona z parametrem lambda=lambda1+lambda2
Poissona z parametrem lambda=lambda1+lambda2
Liczba szkod ma nastepujacy rozklad: P(K=0)=0,8; P(K=1)=0,2. Dla tego rozkladu funkcja tworzaca prawdopodobienstwa wynosi
hk(s)=0,8+0,2e^2
hk(s)=0,8+0,2s
hk(s)= 0,2 +0,8e
hk(s)=0,8+0,2s
Mienne losowe X1 i X2 sa niezalezne. Wowczas
funkcja charakterystyczna ich sumy wynosi fiX1+X2(s)=fiX1(s)+fiX2(s)
funkcja tworzaca momenty ich sumy wynosi MX1+X2(s)=MX1(s)*MX2(s)
funkcja charakterystyczna ich roznicy wynosi fiX1-X2(s)=fiX1(s)-fiX2(s)
funkcja tworzaca momenty ich sumy wynosi MX1+X2(s)=MX1(s)*MX2(s)
Wiadomo ze liczba szkod K ma rozklad nalezacy do klasy (a,b,0) z parametrami a=0,1 b=0 oraz P(K=0)=0,9. Wowczas
P(K=2)=0,009
P(K=4)=0,0009
P(K=1)=0,09
P(K=2)=0,009
P(K=4)=0,0009
P(K=1)=0,09
Zespol warunkow podmiotowych danej osoby wyrazajacych sie w negatywnych tendencjach charakterologicznych czy osobowosciowych polegajacych na nieuczciwosci czy sklonnosci do defraudacji to:
hazard motywacyjny
hazard moralny
hazard fizyczny
hazard moralny
Klasyfikacja ryzyka moze spelniac nastepujaca funkcje
metodologiczna
kwantyfikacji
poznawcza
praktyczną
metodologiczna
kwantyfikacji
poznawcza
praktyczną
Jezeli portfel ubezpieczeniowy jest zlozony (otwarty) to wowczas jego wielkosc mozna modelowac za pomoca
modelu indywidualnego i kolektywnego ryzyka
modelu kolektywnego ryzyka
modelu indywidualnego ryzyka
modelu kolektywnego ryzyka
Koniecznosc zachowania odpowiedniej relacji miedzy skladka a oczekiwanym swiadczeniem ubezpieczeniowym to regula
rownowagi skladek i swiadczen
proporcjonalnosci skladek i swiadczen
regula skladki sprawiedliwej
proporcjonalnosci skladek i swiadczen
Podstawą wyznaczenia skladki netto w ubezpieczeniach jest nastepujaca charakterystyka liczbowa zmiennej losowej opisujacej szkody
wspolczynnik zmiennosci
wartosc oczekiwana
odchylenie std
wartosc oczekiwana
Podstawą wyznaczenia dodatku bezpieczenstwa moze byc nastepujaca charakterystyka liczbowa zmiennej losowej opisujacej szkody (roszczenia)
kwantyl rozkladu
odchylenie std
wartosc oczekiwana
kwantyl rozkladu
odchylenie std
wartosc oczekiwana
Skladka ubezpieczeniowa brutto zalezy m.in od
rozkladu szkod
stopy zwrotu z inwestycji kapitalowych ubezpieczyciela
marginesu wyplacalnosci ubezpieczyciela
stopy zwrotu z inwestycji kapitalowych ubezpieczyciela
Rezerwa skladek w ubezpieczeniach na zycie:
jest wlasnoscia ubezpieczonego
moze byc wyznaczona metoda retrospektywna
metoda prospektywna
moze byc wyznaczona metoda retrospektywna
metoda prospektywna
Tabela zawierajaca wartosci platnosci lub skumulowane wartosci platnosci ktore zrealizowano wlatach od i do i+j-1 z tytulu szkod powstalych w roku i(i,j=1,...,k) to
trojkat szkod
rezerwy szkod
tzw chain lader
trojkat szkod
Podzial umow reasekuracyjnych na fakultatywne, obligatoryjne oraz fakultatywno-obligatoryjne dokonany jest ze wzgledu na:
metody podzialu ryzyka
forme zobowiazan stron
sposob wyznaczania udzialu wlasnego
forme zobowiazan stron
Podstawowe cechy ubezpieczenia to
finansowanie strat losowych
dzielenie lub dystrybucja strat
transfer ryzyka
wyrównywanie zakłóceń powodowanych zdarzeniami losowymi
finansowanie strat losowych
dzielenie lub dystrybucja strat
transfer ryzyka
wyrównywanie zakłóceń powodowanych zdarzeniami losowymi
Zorganizowane narzedzie gromadzenia funduszu ubezpieczeniowego zktorego w przyszlosci beda finansowane ewentualne straty" to definicja:
składki netto
ubezpieczenia od strony finansowej
ubezpieczenia od strony ekonomicznej
ubezpieczenia od strony finansowej
Do modelowania szkod ktorych rozklad charakteryzuje sie niezbyt ciezkimi ogonami np w ubezp AC jest wykorzystywany glownie
rozkład gamma
rozklad Pareto
rozkład normalny
rozkład gamma
Metode rekurencyjna De Prila wykorzystujemy do szacowania rozkladu lacznych szkod:
w modelu kolektywnego ryzyka
kolektywnego i indywidualnego
w modelu indywidualnego ryzyka
w modelu indywidualnego ryzyka
25. Do klasy rozkladow (a,b,0) nalezy rozklad
poissona
normalny
geometryczny
poissona
normalny
geometryczny