Wyszukaj
Zaloguj / zarejestruj się
Jeśli masz już konto, możesz się zalogować.
Jeśli nie masz konta, zarejestruj nowe podając nazwę użytkownika, adres email i hasło.
Formularz kontaktowy
Memorizer+
Wykup dostęp
Ta funkcja jest dostępna dla użytkowników, którzy wykupili plan Memorizer+
Fiszki
MSP 3 dobosz
Test w formie fiszek statystyka u dobosza, mechatro
Ilość pytań: 65 Rozwiązywany: 3298 razy
Czy w przypadku drastycznego niespełnienia założenia homoscedastyyczności współczynnik R w kwadracie stanowi wiarygodny parametr oceny modelu regresji?
tak
nie
wartości próbkowej macierzy kowariancji współczynników regresji wykorzystywane są do testowania hipotezy dotyczącej:
istotności współczynników regresji
adekwatności modelu regresji
istotności modelu regresji
Statystyka Durbin-Watsona jest proporcjonalna do sumy kwadratów różnic między:
kolejnymi obserwacjami zmiennej zależnej
błędami obserwacji
obserwacjami zmiennej zależnej
kolejnymi błędami obserwacji
czy współczynniki a i b modelu regresji y(x)=ax^b mozna wyznaczyć z udziałem regresji liniowej?
TAK
NIE
Czy zależność postaci: y(x)=1/(exp(a+bx)) można reprezentować modelem regresji liniowej
NIE
mozna, jak najbardziej
Statystyczną miarą istotności modelu regresji jest iloraz:
wariancji modelu do wariancji błędów,
sumy kwadratów modelu do sumy kwadratów zmienności całkowitej,
wariancji modelu do wariancji całkowitej,
sumy kwadratów modelu do sumy kwadratów błędów
Cześć!
Wykryliśmy, że blokujesz reklamy na naszej stronie.
Reklamy, jak zapewne wiesz, pozwalają na utrzymanie i rozwój serwisu. W związku z tym prosimy Cię o ich odblokowanie by móc kontynuować naukę.