Fiszki

MSP 3 dobosz

Test w formie fiszek statystyka u dobosza, mechatro
Ilość pytań: 65 Rozwiązywany: 2936 razy
Czy w przypadku drastycznego niespełnienia założenia homoscedastyyczności współczynnik R w kwadracie stanowi wiarygodny parametr oceny modelu regresji?
nie
tak
tak
wartości próbkowej macierzy kowariancji współczynników regresji wykorzystywane są do testowania hipotezy dotyczącej:
adekwatności modelu regresji
istotności współczynników regresji
istotności modelu regresji
istotności współczynników regresji
Statystyka Durbin-Watsona jest proporcjonalna do sumy kwadratów różnic między:
błędami obserwacji
obserwacjami zmiennej zależnej
kolejnymi obserwacjami zmiennej zależnej
kolejnymi błędami obserwacji
kolejnymi błędami obserwacji
czy współczynniki a i b modelu regresji y(x)=ax^b mozna wyznaczyć z udziałem regresji liniowej?
NIE
TAK
TAK
Czy zależność postaci: y(x)=1/(exp(a+bx)) można reprezentować modelem regresji liniowej
mozna, jak najbardziej
NIE
mozna, jak najbardziej
Statystyczną miarą istotności modelu regresji jest iloraz:
sumy kwadratów modelu do sumy kwadratów zmienności całkowitej,
wariancji modelu do wariancji błędów,
sumy kwadratów modelu do sumy kwadratów błędów
wariancji modelu do wariancji całkowitej,
wariancji modelu do wariancji błędów,

Powiązane tematy

#TPIE #MSP #DOBOSZ #MCHTR

Inne tryby