Wyszukaj
Zaloguj / zarejestruj się
Jeśli masz już konto, możesz się zalogować.
Jeśli nie masz konta, zarejestruj nowe podając nazwę użytkownika, adres email i hasło.
Formularz kontaktowy
Memorizer+
Wykup dostęp
Ta funkcja jest dostępna dla użytkowników, którzy wykupili plan Memorizer+
Fiszki
MSP 3 dobosz
Test w formie fiszek statystyka u dobosza, mechatro
Ilość pytań: 65 Rozwiązywany: 3316 razy
Czy w przypadku drastycznego niespełnienia założenia homoscedastyyczności współczynnik R w kwadracie stanowi wiarygodny parametr oceny modelu regresji?
nie
tak
wartości próbkowej macierzy kowariancji współczynników regresji wykorzystywane są do testowania hipotezy dotyczącej:
adekwatności modelu regresji
istotności współczynników regresji
istotności modelu regresji
Statystyka Durbin-Watsona jest proporcjonalna do sumy kwadratów różnic między:
kolejnymi obserwacjami zmiennej zależnej
błędami obserwacji
kolejnymi błędami obserwacji
obserwacjami zmiennej zależnej
czy współczynniki a i b modelu regresji y(x)=ax^b mozna wyznaczyć z udziałem regresji liniowej?
NIE
TAK
Czy zależność postaci: y(x)=1/(exp(a+bx)) można reprezentować modelem regresji liniowej
mozna, jak najbardziej
NIE
Statystyczną miarą istotności modelu regresji jest iloraz:
wariancji modelu do wariancji całkowitej,
sumy kwadratów modelu do sumy kwadratów błędów
sumy kwadratów modelu do sumy kwadratów zmienności całkowitej,
wariancji modelu do wariancji błędów,
Cześć!
Wykryliśmy, że blokujesz reklamy na naszej stronie.
Reklamy, jak zapewne wiesz, pozwalają na utrzymanie i rozwój serwisu. W związku z tym prosimy Cię o ich odblokowanie by móc kontynuować naukę.