Wyszukaj
Zaloguj / zarejestruj się
Jeśli masz już konto, możesz się zalogować.
Jeśli nie masz konta, zarejestruj nowe podając nazwę użytkownika, adres email i hasło.
Formularz kontaktowy
Memorizer+
Wykup dostęp
Ta funkcja jest dostępna dla użytkowników, którzy wykupili plan Memorizer+
Fiszki
Prognozowanie procesów ekonomicznych
Test w formie fiszek Pytania z podręcznika "Prognozowanie ekonomiczne, teoria przykłady zadania"
Ilość pytań: 108 Rozwiązywany: 16033 razy
Wybór modelu prognostycznego może zostać oparty na:
doświadczeniu zdobytym w trakcie prowadzenia podobnych badań
analizie materiału statystycznego
teorii ekonomicznej
Z dwóch konkurencyjnych modeli prognostycznych wybieramy ten, który charakteryzuje się
brakiem interpretacji ekonomicznej parametrów modelu
względnie łatwą estymacją parametrów modelu
niższym stopniem dokładności, z jaką model opisuje rozwój danego zjawiska w przeszłości
Dane statystyczne, na podstawie których szacuje się parametry modelu prognostycznego, powinny być
niejoednoznaczne
aktualne
prawdziwe
Klasyczne założenia teorii predykcji to m.in.:
stabilność rozkładu składnika losowego modelu
stabilność lub prawie stabilność prawidłowości ekonomicznej w czasie
dopuszczalność ekstrapolacji modelu poza zaobserwowany w "próbie" obszar zmienności zmiennych objaśniających
Znajomość modelu kształtowania się zmiennej prognozowanej (pierwsze klasyczne założenie teorii predykcji) oznacza m.in.:
stabilność rozkładu składnika losowego modelu
znajomość wartości ocen parametrów strukturalnych modelu
znajomość postaci analitycznej modelu
Zmodyfikowane założenia teorii predykcji to m.in.:
stabilność lub prawie stabilność prawidłowości ekonomicznych w czasie
dopuszczalność ekstrapolacji modelu poza zaobserwowany w "próbie" obszar zmienności zmiennych objaśniających
stabilność rozkładu składnika losowego
Prawie stabilność oznacza, że występują zmiany, ale:
są one powolne
są one nieregularne
ich wielkość i kierunek można ocenić
Rodzaje predykcji ilościowej to:
predykcja punktowa i przedziałowa
predykcja punktów zwrotnych
predykcja skalarna i wektorowa
Rodzaje predykcji jakościowej to:
predykcja ciągów monotonicznych
predykcja punktowa i przedziałowa
predykcja przewyższeń
Predykcja punktów zwrotnych polega na:
stwierdzeniu, ze w pewnym okresie zmienna prognozowana osiągnie wartość np. mniejszą od wyróżnionej liczby
daniu odpowiedzi na pytanie, czy w kolejnych okresach obserwowana tendencja, np. spadkowa, utrzyma się
przewidywaniu wystąpienia w pewnym okresie zmiany obecnej tendencji np. ze spadkowej na wzrostową
Zasadę predykcji nieobciążonej stosujemy wówczas, gdy:
predykcja ma charakter powtarzalny ( w małych odstępach czasu)
predykcja ma charakter jednorazowy
predykcja ma charakter powtarzalny ( w dużych odstępach czasu)
Zasada predykcji nazywana ekonomiczną to:
zasada predykcji wg największego prawdopodobieństwa
zasada minimalizacji oczekiwanej straty
zasada predykcji nieobciążonej
Zasada predykcji nieobciążonej i wg największego prawdopodobieństwa dają takie same prognozy, gdy zmienna prognozowana ma rozkład
asymetryczny prawostronnie
symetryczny
asymetryczny lewostronnie
Zmienną losową Dt = Yt - YPt nazywamy:
czystym błędem predykcji
pełnym błędem predykcji
błędem predykcji
Czysty błąd predykcji wyraża:
odchylenie zmiennej prognozowanej od modelu, który nie został jeszcze oszacowany
odchylenie zmiennej prognozowanej o prognozy opartej na modelu wolnym od błędów estymacji
odchylenie zmiennej prognozowanej od ustalonego modelu
Względny błąd predykcji określa:
jaki procent obliczonej prognozy wynosi średni błąd predykcji
o ile, średnie w długim ciągu predykcji, rzeczywiste realizacje zmiennej prognozowanej będą się odchylać od prognoz
o ile, średnio w długim ciągu predykcji, prognozy będą przeszacowane lub niedoszacowane
Miernikiem dokładności predykcji przedziałowej jest:
wiarygodność predykcji
względna precyzja predykcji
precyzja predykcji
Wiarygodność predykcji przedziałowej oznacza, ze:
100 x Yt procent prognozy punktowej stanowi precyzja predykcji przedziałowej
w długim ciągu predykcji około 100 x Yt procent prognoz przedziałowych będzie trafnych
wystąpi maksymalny błąd prognozy predykcji
Zwiększenie wiarygodności predykcji przedziałowej, przy stałym rozmiarze "próby", prowadzi do:
zwiększenia wartości miernika precyzji predykcji
zmniejszenia wartości miernika precyzji predykcji
tego, że wartość miernika precyzji predykcji nie zmieni się
Przez prognozę wygasłą rozumiemy prognozę obliczoną dla okresu, dla którego
będzie znana prawdziwa wartość zmiennej
nie jest znana prawdziwa wartość zmiennej
jest znana prawdziwa wartość zmiennej
Cześć!
Wykryliśmy, że blokujesz reklamy na naszej stronie.
Reklamy, jak zapewne wiesz, pozwalają na utrzymanie i rozwój serwisu. W związku z tym prosimy Cię o ich odblokowanie by móc kontynuować naukę.