Prognozowanie procesów ekonomicznych

Test w formie fiszek Pytania z podręcznika "Prognozowanie ekonomiczne, teoria przykłady zadania"

Ilość pytań: 108 Rozwiązywany: 15034 razy

w metodzie wyrównywania wykładniczo-autoregresyjnego wartość wygładzona (dla t>k) jest średnią ważoną:

wartości rzeczywistej i poprzedniej wartości wygładzonej

wartości rzeczywistej i średniej ważonej kilku poprzednich wartości wygładzonych

wartości rzeczywistej oraz poprzedniej wartości wygładzonej, powiększonej o wygładzony przyrost

wartości rzeczywistej i średniej ważonej kilku poprzednich wartości wygładzonych

etap wygładzania w metodzie wyrównywania wykładniczo-autoregresyjnego jest taki sam jak w metodzie wyrównywania wykładniczego gdy:

β1 = 1

k = 1

α = ½

β1 = 1

k = 1

w metodzie Holta wartość wygładzona (dla t>1) jest średnią ważoną:

wartość rzeczywistej oraz poprzedniej wartości wygładzonej powiększonej o wygładzony przyrost

wartości rzeczywistej i poprzedniej wartości wygładzonej

wartość rzeczywistej i średniej ważonej kilku poprzednich wartości wygładzonych

wartość rzeczywistej oraz poprzedniej wartości wygładzonej powiększonej o wygładzony przyrost

metoda trendu pełzającego znajduje zastosowanie w prognozowaniu

średnioterminowym

krótkoterminowym

długoterminowym

krótkoterminowym

równań odcinkowych w metodzie trendu pełzającego z k=7 dla szeregu czasowego zawierającego 14 okresów, możemy wyznaczyć

Prognozę w metodzie trendu pełzającego z wagami harmonicznymi obliczamy ze wzoru

Ypt = y^n + hw

Ypt = y^n + hcn

Ypt = y^n+h(y^n-y^n-1)

Ypt = y^n + hw

Ypt = y^n + hcn

Wagi harmoniczne dają

Monotonicznie malejące udziały dla informacji coraz bliższych ostatniemu wyrazowi badanego szeregu czasowego

Monotonicznie rosnące udziały dla informacji coraz bliższych ostatniemu wyrazowi badanego szeregu czasowego

Monotonicznie rosnące udziały dla informacji coraz dalszych od ostatniego wyrazu badanego szeregu czasowego

Monotonicznie rosnące udziały dla informacji coraz bliższych ostatniemu wyrazowi badanego szeregu czasowego

Błędy predykcji możemy oszacować ex ante w przypadku metody

Wintersa

Trendu pełzającego z wagami harmonicznymi

Holta

Trendu pełzającego z wagami harmonicznymi

Nauka Test Powtórzenie