Wyszukaj
Zaloguj / zarejestruj się
Jeśli masz już konto, możesz się zalogować.
Jeśli nie masz konta, zarejestruj nowe podając nazwę użytkownika, adres email i hasło.
Formularz kontaktowy
Memorizer+
Wykup dostęp
Ta funkcja jest dostępna dla użytkowników, którzy wykupili plan Memorizer+
Fiszki
EE012021
Test w formie fiszek .
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 936 razy
Jeżeli współczynnik zmienności resztowe (Ve)j wynosi 0,03 to
Odchylenie całkowite stani około 3% średniej wielkości zmiennej objasnianej (y)
Odchylenie resztowe stani około 0,03% średniej wielkości zmiennej objasnianej (y)
Odchylenie resztowe stani około 3% średniej wielkości zmiennej objasnianej (y)
R^2
współczynnik determinacji
odchyle nie resztowe
współczynnik zmienności resztowej
V
współczynnik determinacji
współczynnik zmienności resztowej
odchyle nie resztowe
s to
współczynnik zmienności resztowej
współczynnik determinacji
odchyle nie resztowe
IT
jest wektorem losowym
to skalar
to macierz jednostkowa stopnia T, czyli macierz kwadratowa,
σ2 (sigma kwadrat)
to macierz jednostkowa stopnia T, czyli macierz kwadratowa
jest wektorem losowym
to skalar
wektor losowy ε nazywamy macierzą kowariancji i oznaczamy jako V(ε);
prawda
fałsz
Wektor losowy ε jest wielowymiarową zmienną losową charakteryzowaną miarą
miarą rozproszenia
miarą położenia
miarą grupowania
Jednowymiarowa zmienna losowa zwykle może być charakteryzowana miarą i
położenia (wartość oczekiwana)
rozproszenia (wariancja bądź odchylenie standardowe.
grupowania (kowariancja)
Macierz wariancji – kowariancji zwana dalej macierzą kowariancji to macierz zawierająca podstawowe charakterystyki rozproszenia wielowymiarowej zmiennej losowej.
prawda
fałsz
E( ) = 0
Założenie to oznacza, że łączny wpływ czynników drugorzędnych, przypadkowych może mieć tendencji, składnika systematycznego.
Oczekujemy, że średnio rzecz biorąc, łączny wpływ tych czynników będzie odchylał wartość yt to w górę, to w dół, i że wartość oczekiwana tych odchyleń powinna być zerowa.
Założenie to oznacza, że łączny wpływ czynników drugorzędnych, przypadkowych nie może mieć tendencji, składnika systematycznego.
Wartość oczekiwana wektora losowego ε to wektor zawierający odpowiednio wartości oczekiwane składników losowych poszczególnych obserwacji:
prawda
fałsz
Wektor β (beta)
to wektor składników losowych poszczególnych obserwacji
to wektor kolumnowy grupujący nieznane stałe liczbowe
Wektor losowy ε
to wektor składników losowych poszczególnych obserwacji
to wektor kolumnowy grupujący nieznane stałe liczbowe
Wektor β (beta) to wektor
wierszowy grupujący nieznane stałe liczbowe.
kolumnowy grupujący znane stałe liczbowe.
kolumnowy grupujący nieznane stałe liczbowe.
Wektor losowy ε (epsilon) to wektor składników
nielosowych poszczególnych obserwacji:
losowych poszczególnych obserwacji:
Założenia Klasycznego Modelu Regresji Liniowej
E( ) = 1
E( ) = 0
3. rz(X) = t
X jest znaną macierzą nielosową
rz(X) = k
X jest znaną macierzą
nieznaną macierzą nielosową
znaną macierzą losową
znaną macierzą nielosową
Wartość y tworzy się jako suma tzw.
składowej znanej.
składowej deterministycznej
składowej losowej
ε jest
jednowymiarową zmienną losową
wielowymiarową zmienną losową
wektorem losowym
Cześć!
Wykryliśmy, że blokujesz reklamy na naszej stronie.
Reklamy, jak zapewne wiesz, pozwalają na utrzymanie i rozwój serwisu. W związku z tym prosimy Cię o ich odblokowanie by móc kontynuować naukę.