Wyszukaj
Zaloguj / zarejestruj się
Jeśli masz już konto, możesz się zalogować.
Jeśli nie masz konta, zarejestruj nowe podając nazwę użytkownika, adres email i hasło.
Formularz kontaktowy
Memorizer+
Wykup dostęp
Ta funkcja jest dostępna dla użytkowników, którzy wykupili plan Memorizer+
Fiszki
EE012021
Test w formie fiszek .
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 932 razy
Jeżeli współczynnik zmienności resztowe (Ve)j wynosi 0,03 to
Odchylenie całkowite stani około 3% średniej wielkości zmiennej objasnianej (y)
Odchylenie resztowe stani około 0,03% średniej wielkości zmiennej objasnianej (y)
Odchylenie resztowe stani około 3% średniej wielkości zmiennej objasnianej (y)
R^2
współczynnik zmienności resztowej
współczynnik determinacji
odchyle nie resztowe
V
współczynnik zmienności resztowej
odchyle nie resztowe
współczynnik determinacji
s to
współczynnik zmienności resztowej
odchyle nie resztowe
współczynnik determinacji
IT
to skalar
jest wektorem losowym
to macierz jednostkowa stopnia T, czyli macierz kwadratowa,
σ2 (sigma kwadrat)
to skalar
to macierz jednostkowa stopnia T, czyli macierz kwadratowa
jest wektorem losowym
wektor losowy ε nazywamy macierzą kowariancji i oznaczamy jako V(ε);
fałsz
prawda
Wektor losowy ε jest wielowymiarową zmienną losową charakteryzowaną miarą
miarą położenia
miarą grupowania
miarą rozproszenia
Jednowymiarowa zmienna losowa zwykle może być charakteryzowana miarą i
położenia (wartość oczekiwana)
grupowania (kowariancja)
rozproszenia (wariancja bądź odchylenie standardowe.
Macierz wariancji – kowariancji zwana dalej macierzą kowariancji to macierz zawierająca podstawowe charakterystyki rozproszenia wielowymiarowej zmiennej losowej.
prawda
fałsz
E( ) = 0
Oczekujemy, że średnio rzecz biorąc, łączny wpływ tych czynników będzie odchylał wartość yt to w górę, to w dół, i że wartość oczekiwana tych odchyleń powinna być zerowa.
Założenie to oznacza, że łączny wpływ czynników drugorzędnych, przypadkowych nie może mieć tendencji, składnika systematycznego.
Założenie to oznacza, że łączny wpływ czynników drugorzędnych, przypadkowych może mieć tendencji, składnika systematycznego.
Wartość oczekiwana wektora losowego ε to wektor zawierający odpowiednio wartości oczekiwane składników losowych poszczególnych obserwacji:
prawda
fałsz
Wektor β (beta)
to wektor kolumnowy grupujący nieznane stałe liczbowe
to wektor składników losowych poszczególnych obserwacji
Wektor losowy ε
to wektor składników losowych poszczególnych obserwacji
to wektor kolumnowy grupujący nieznane stałe liczbowe
Wektor β (beta) to wektor
wierszowy grupujący nieznane stałe liczbowe.
kolumnowy grupujący nieznane stałe liczbowe.
kolumnowy grupujący znane stałe liczbowe.
Wektor losowy ε (epsilon) to wektor składników
losowych poszczególnych obserwacji:
nielosowych poszczególnych obserwacji:
Założenia Klasycznego Modelu Regresji Liniowej
X jest znaną macierzą nielosową
3. rz(X) = t
rz(X) = k
E( ) = 0
E( ) = 1
X jest znaną macierzą
nieznaną macierzą nielosową
znaną macierzą losową
znaną macierzą nielosową
Wartość y tworzy się jako suma tzw.
składowej losowej
składowej deterministycznej
składowej znanej.
ε jest
wektorem losowym
wielowymiarową zmienną losową
jednowymiarową zmienną losową
Cześć!
Wykryliśmy, że blokujesz reklamy na naszej stronie.
Reklamy, jak zapewne wiesz, pozwalają na utrzymanie i rozwój serwisu. W związku z tym prosimy Cię o ich odblokowanie by móc kontynuować naukę.