Formularz kontaktowy
Memorizer+

Wykup dostęp

Ta funkcja jest dostępna dla użytkowników, którzy wykupili plan Memorizer+

Ustawienia nauki
Zakres pytań
Wył.
Pokaż wszystkie pytania
Wł.
Zapisz

Nauka

Teoria Ryzyka 1

Wyświetlane są wszystkie pytania.
Przejdź na Memorizer+
W trybie nauki zyskasz:
Brak reklam
Quiz powtórkowy - pozwoli Ci opanować pytania, których nie umiesz
Więcej pytań na stronie testu
Wybór pytań do ponownego rozwiązania
Trzy razy bardziej pojemną historię aktywności
Wykup dostęp
Memorizer.pl

Cześć!

Wykryliśmy, że blokujesz reklamy na naszej stronie.

Reklamy, jak zapewne wiesz, pozwalają na utrzymanie i rozwój serwisu. W związku z tym prosimy Cię o ich odblokowanie by móc kontynuować naukę.

Wyłącz bloker reklam a następnie
Kliknij aby przeładować stronę
lub
Subskrybuj Memorizer+
Pytanie 1
Analiza portfelowa opiera się na inwestycjach
spekulacyjnych
długoterminowy
krótkoterminowych
Podpowiedź
Nie wiem
Czekam na odpowiedź
Pytanie 2
Teorię techniki inwestowania więcej niż jeden walor w celu zmniejszenia do zera ryzyka dywersyfikowalne go i zoptymalizowania przychodów i ryzyka inwestycji wyjaśnia
analizy portfelowej
analizy fundamentalnej
analizy technicznej
Podpowiedź
Nie wiem
Czekam na odpowiedź
Pytanie 3
Harry M. Markowitz,​ William F. Sharpe,​ Merton Miller byli laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie
matematyki
teorii ryzyka
ekonomii finansowej
Podpowiedź
Nie wiem
Czekam na odpowiedź
Pytanie 4
Laureaci Nagrody banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii za pionierskie prace w dziedzinie teorii ekonomii finansowej to
Harry M. Markowitz oraz William F. Sharpe
John von Neumann
Oskar Morgenstern 
Podpowiedź
Nie wiem
Czekam na odpowiedź
Pytanie 5
Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomi w 2002 roku dostali
John von Neumann
Daniel Kahneman i Amos Tversky
Oskar Morgenstern 
Podpowiedź
Nie wiem
Czekam na odpowiedź
Pytanie 6
Przykładami funkcji użyteczności są
Funkcja liniowa i wymierna
Funkcja logarytmiczna i wykładnicza
Funkcja potęgowa i kwadratowa
Nie wiem
Czekam na odpowiedź
Pytanie 7
Obserwacje zachowań ludzkich potwierdzają tezę, że ludzi cechuje
malejąca, bezwzględna awersja do ryzyka oraz malejąca, względna awersja.
malejąca, bezwzględna awersja do ryzyka oraz stała lub malejąca, względna awersja.
malejąca, bezwzględna awersja do ryzyka oraz stała lub rosnąca, względna awersja.
Podpowiedź
Nie wiem
Czekam na odpowiedź
Pytanie 8
Jeżeli inwestor wykazuje stałą, względną awersję do ryzyka,
wtedy bezwzględna awersja do ryzyka rośnie.
wtedy bezwzględna awersja do ryzyka jest stała.
wtedy bezwzględna awersja do ryzyka maleje.
Podpowiedź
Nie wiem
Czekam na odpowiedź