Pytania i odpowiedzi
Teoria Ryzyka BAZA
Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Teoria Ryzyka BAZA
Ilość pytań: 39
Rozwiązywany: 595 razy
Pytanie 21
Aby wyznaczyć odchylenie standardowe stóp zwrotu z portfela akcji należy uwzględnić
korelację spółek
Pytanie 22
Aby wyznaczyć stopę zwrotu z portfela akcji należy uwzględnić:
udziały spółek
Pytanie 23
Wskaż zdanie prawdziwe:
odmiennie reagujemy w obszarach strat i zysków, wykazujemy awersję wobec ryzyka w obszarze zysków i skłonność do ryzyka w obszarze strat
Pytanie 24
Porównując teorię perspektywy i teorię użyteczności możemy stwierdzić, że:
Różnią się one przede wszystkim transformacją wartości prawdopodobieństw
Pytanie 25
Wskaż teorię dotyczącą podejmowania decyzji w warunkach ryzyka o charakterze
pozytywnym/deskryptywnym
Teoria perspektywy
Pytanie 26
Paradoks petersburski
llustruje, że ludzie zazwyczaj w warunkach niepewności podejmują decyzje kierując się kryterium maksymalizacji wartości oczekiwanej użyteczności
Pytanie 27
Przechodniość, Ciągłość, Podstawialność, Monotoniczność to aksjomaty w teorii:
teorii użyteczności
Pytanie 28
Pułapka w myśleniu polegający na tym, że uważamy za zdarzenie bardziej prawdopodobne to
które łatwiej jest nam sobie wyobrazić, to
heurystyka dostępności
Pytanie 29
Nadmierna pewność siebie objawią się w formie
wszystkie wymienione są poprawne
Pytanie 30
Wskaż zdanie nieprawdziwe:
W przypadku mało prawdopodobnych zysków wykazujemy awersję wobec ryzyka
Pytanie 31
Najstarsze znane nam wzmianki o ryzyku (rzucanie kośćmi) są datowane na okres
żadne z wymienionych
Pytanie 32
Nicholas Leeson – były makler handlujący instrumentami pochodnymi, którego działania
doprowadziły do bankructwa najstarszego angielskiego banku inwestycyjnego Barings Bank. Zaznacz
jakie behawioralne czynniki tłumaczą zachowanie Nicholasa Leesona
wszystkie wymienione czynniki są prawdziwe
Pytanie 33
Na rynkach finansowych obserwujemy następującą zależność: jeżeli na giełdzie jest bessa to złoto
osiąga maksymalne wzrosty ceny, natomiast gdy jest hossa na giełdzie to inwestycje w złoto
przynoszą straty. Zależność ta jest mierzona poprzez:
korelację
Pytanie 34
Portfel oznaczony jako MVP w teorii portfelowej Markowitza to
portfel o minimalnym ryzyku
Pytanie 35
Wyznaczenie poziomu ryzyka za pomocą odchylenia standardowego stóp zwrotu jest przedmiotem
teorii portfelowej Markowitza
Pytanie 36
Wariancja zmiennej losowej
jest miarą rozrzutu wartości wokół przeciętnej
Pytanie 37
Przetrzymywanie stratnych akcji w portfelu jest związane z
efektem dyspozycji
Pytanie 38
Fakt, że większą satysfakcję dają informacje o zyskach przekazywanych osobno w porównaniu z
sytuacją, gdy są przekazywane razem, jest ilustracją:
żadna odpowiedź z wymienionych (chodzi o księgowanie hedonistyczne)
Pytanie 39
Najstarsze znane nam wzmianki o ryzyku (rzucanie kośćmi) są datowane na okres
starożytności