Podsumowanie testu

Teoria Ryzyka 2

Podsumowanie testu

Teoria Ryzyka 2

Twój wynik

Rozwiąż ponownie
Moja historia
Pytanie 1
Paradoks Petersburski opisuje:
Prawdopodobieństwo zdarzenia, które jest czymś dobrze określonym i nie zależy od wybranej próby, dopóki jest ona wystarczająco duża,
Rozkład prawdopodobieństwa opisujący ilość sukcesów „k” w ciągu „N” niezależnych prób, z których każda ma stałe prawdopodobieństwo sukcesu równe „p”,
Grę losową, która pomimo posiadanej nieskończonej wartości oczekiwanej posiada jednocześnie ograniczoną wartość pieniężną dla większości ludzi,
techniki inwestowania w więcej niż jeden walor.
Pytanie 2
Jedną z zasad księgowania umysłowego (mentalnego) jest:
Zasada łączenia zysków;
Zasada łączenia mniejszej straty z większym zyskiem;
Zasada rozdzielania większego zysku od mniejszej straty.
Zasada rozdzielania strat;
Pytanie 3
Które z poniższych twierdzeń nie jest adekwatne dla analizy portfelowej:
Analiza portfelowa zajmuje się technikami inwestowania w więcej niż jeden walor;
Poprawnie skonstruowany portfel papierów wartościowych pozwala na osiągnięcie ryzyka dywersyfikowanego i zoptymalizowanie przychodu.
Metody analizy portfelowej zaliczane są do grupy metod pozwalających dokonywać długoterminowych inwestycji;
Metody analizy portfelowej są bliższe metodom analizy technicznej niż metodom analizy fundamentalnej;
Pytanie 4
Jak określany jest błąd poznawczy polegający na automatycznym przypisywaniu pozytywnych lub negatywnych cech na podstawie (pozytywnego lub negatywnego) pierwszego wrażenia:
Efekt skupienia,
Efekt halo (efekt aureoli),
Efekt pierwszeństwa,
Zaniedbywanie miarodajności.
Pytanie 5
Która z poniższych jest formą błędu poznawczego w postaci efektu pewności siebie:
Iluzja kontroli,
Miskalibracja,
efekt „lepszy niż średnia”,
Wszystkie z powyższych odpowiedzi są poprawne.
Pytanie 6
Inwestorzy a także analitycy finansowi w celu zobrazowania wielu przyszłych możliwych scenariuszy co do wyceny portfela inwestycyjnego stosują:
Model CAPM
Symulacje Monte Carlo
Model Markowitz’a
Model VAR
Pytanie 7
Osoby które podejmują ryzyko w celu odniesienia korzyści finansowych oraz realizacji określonego celu inwestycyjnego kierują się motywem:
Stymulacyjnym
Instrumentalnym
Statystycznym
Osobowym
Pytanie 8
Jedną z najczęściej stosowanych metod pomiaru preferencji ryzyka są:
Wybory hazardowe
Wybory loteryjne.
Testy psychologiczne
Wywiady osobowe
Pytanie 9
Podczas wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego współczynnikami które brane są pod uwagę są:
Ryzyko oraz zwrot z inwestycji
Ryzyko oraz okres trwania inwestycji
Zwrot z inwestycji oraz wielkość portfela inwestycyjnego
Zwrot z inwestycji oraz okres jej trwania
Pytanie 10
W zarządzaniu ryzykiem finansowym Model Blacka-Scholesa służy do:
wyceny instrumentów pochodnych
ukazania zależności między ceną dóbr kapitałowym a ryzykiem
wyceny przyszłych cen instrumentów finansowych w wielu prawdopodobnych scenariuszach
znalezieniu optymalnego portfela inwestycyjnego dla inwestora czy uwzględnieniu rentowności oraz ryzyka
Pytanie 11
Autorami efektu dyspozycji są
Markowitz H., Statman M.,
Kahneman D., Thaler R.
Hersh M. Shefrin, Meir Statman
Pytanie 12
Skłonność do przedwczesnej realizacji zysków i do zwlekania z realizacją strat​ to
efekt portfelowy
efekt dywersyfikacji
e​​fekt dyspozycji
Pytanie 13
Przy horyzoncie inwestycyjne w dążącym do nieskończoności
akcji i obligacji będą miały ten sam zwrot
akcje pokonają obligacje
obligacje pokonają akcję
Pytanie 14
Ocena wyników w dominującej liczbie uczestników rynku jest dokonywana raz do
kwartału
miesiąca
roku
Pytanie 15
Uczestnicy instytucjonalni pomimo długiego okresu inwestycyjnego są oceniani
co miesiąc.
co roku.
co kwartał.
Pytanie 16
Indywidualni inwestorzy najczęściej lokują
80% w akcje i 20% w obligacje
30% w akcje i 70% w obligacje
50% w akcje i 50% w obligacje
Pytanie 17
Instytucje finansowe lokują średnio
83% w akcje
53% w akcje
23% w akcje
Pytanie 18
Portfele o udziałach akcji
od około 30% do 55% mają podobną użyteczność.
od około 30% do 90% mają podobną użyteczność.
od około 10% do 55% mają podobną użyteczność.
Pytanie 19
​​Dwa czynniki mają wpływ na skłonność do posiadania ryzykownych walorów:
Skłonność do ryzyka
Awersja do ryzyka
​​​krótki okres ewaluacji
Pytanie 20
Polega na agregowaniu bądź segregowaniu przez decydenta przepływów pieniężnych w celu uzyskania wyższego poziomu satysfakcji.​
hedonistyczne kadrowanie
paradoks Petersburski
księgowanie mentalne
Pytanie 21
Autorem hedonistycznego kadrowania jest
Markowitz
Kahneman D., Thaler R.
Shefrin H., Statman M.,
Pytanie 22
Inwestorzy
bardzo mocno preferują otrzymywanie zyski kapitałowe
bardzo mocno preferują otrzymywanie dywidendy
Pytanie 23
Inwestorzy
tak samo traktują zyski wypłacone z dywidendy a inaczej zysk kapitałowy
inaczej traktują zyski wypłacone z dywidendy a inaczej zysk kapitałowy
Pytanie 24
Z modelu Gordona wynika że wartość firmy jest
zależna od polityki wypłat dywidendy.
niezależna od polityki wypłat dywidendy.
Pytanie 25
Dla profesjonalnych uczestników rynku punktem odniesienia jest
cena maksymalna
cena minimalna
Benchmark
Pytanie 26
Punktem odniesienia W księgowaniu mentalnym dla inwestora jest
cena sprzedaży
cena zakupu
cena maksymalna na rynku
Pytanie 27
Inwestor indywidualny prowadzi dwa rodzaje księgowości mentalnej
księgowość poszczególnych transakcji całego majątku
księgowość całego portfela i całego majątku
księgowość poszczególnych transakcji i portfela
Pytanie 28
Jeżeli decydent zmiany w posiadaniu koduje w odniesieniu do pewnie ściśle w wyizolowany składników majątku to rodzaj księgowania mentalneg
wąskiego
szerokiego
Pytanie 29
Jeżeli decydent odbiera zmiany w kategoriach całego swojego majątku jest to rodzaj księgowania mentalnego
wąskiego
szerokiego
Pytanie 30
Autorem księgowania mentalnego jest
Kahneman A.
Kahneman D.
Thaler R
Pytanie 31
Stanowi zespół myślowych operacji dokonywanych przez jednostki i gospodarstwa domowe w celu organizowania, oceny i analizy transakcji finansowych
księgowanie pamięciowe
kalkulacja mentalna
księgowanie mentalne 
Pytanie 32
Awersja do ryzyka w obszarze strat dla małych prawdopodobieństw
ubezpieczeń
inwestycji długoterminowych
gier hazardowych
Pytanie 33
Skłonność do ryzyka w obszarze zysków dla małych prawdopodobieństw dotyczy
ubezpieczeń
inwestycji długoterminowych
gier hazardowych
Pytanie 34
Funkcja wartości jest
Bardziej stroma dla zysków niż dla strat
Wklęsła dla zysków i wypukła dla strat​
Wklęsła dla strat i wypukła dla ​zysków
Bardziej stroma dla strat niż dla zysków
Pytanie 35
Nałożenie na wykres krzywych obojętności pozwala wyznaczyć
najgorszy portfel dla inwestora
najlepszy portfel dla inwestora
Pytanie 36
Możliwe jest wyeliminowanie ryzyka portfela w przypadku budowy portfela dwuskładnikowego jeżeli współczynnik korelacji dla walorów wynosi
0
-1
1
Pytanie 37
Ryzyko portfela inwestycyjnego zależy od
wzajemnych powiązań pomiędzy składnikami portfela inwestycyjnego
odchylenie standardowe w lub wariancji jego składników
sumy zainwestowanego kapitału
Pytanie 38
Analiza portfelowa opiera się na modelu
Sharpa
Blacka - Scholesa
Markowitza
Pytanie 39
Ryzyko instrumentu finansowego liczone wariancją to
średnia ważona stóp zwrotu
średnia ważona kwadratów odchyleń od wartości oczekiwanej
pierwiastek z arytmetycznej średniej ważonej kwadratów odchyleń od wartości oczekiwanej
Pytanie 40
Ryzyko instrumentu finansowego liczone odchyleniem standardowym to
średnia ważona kwadratów odchyleń od wartości oczekiwanej
pierwiastek z arytmetycznej średniej ważonej kwadratów odchyleń od wartości oczekiwanej
średnia ważona stóp zwrotu
Pytanie 41
Stopa zwrotu z instrumentu finansowego
średnia ważona kwadratów odchyleń od wartości oczekiwanej
średnia ważona stóp zwrotu
pierwiastek z arytmetycznej średniej ważonej kwadratów odchyleń od wartości oczekiwanej
Pytanie 42
Miarą ryzyka w analizie portfelowej jest
średnia
wariancja lub odchylenie standardowe
korelacja