Test: Wanat Egzaminy I

Testy Fiszki Notatki

Zaloguj

Strona 1

Wanat Egzaminy I

Pytanie 1

. Statystyka 𝐶𝑝 Mallowsa wykorzystywana jest:

w celu wyboru modelu o dobrych własnościach predykcyjnych

w celu określania obserwacji wpływowych

w celu badania istotności obserwacji wpływowych

Pytanie 2

W modelu regresji liniowej

wszystkie zmienne objaśniające muszą być ilościowe

reszty muszą mieć rozkład normalny o średniej zero i takiej samej wariancji

zmienna zależna musi mieć rozkład normalny

Pytanie 3

Wartość odchylenia rzeczywistych realizacji zmiennej prognozowanej od prognoz jest to:

miernik dopasowania modelu do danych rzeczywistych

miernik ex post błędu prognoz

ocena ex ante błędu prognoz

Pytanie 4

Narzędzia wykrycia zależności pomiędzy interesującą nas zmienną objaśnianą (kilkoma zmiennymi objaśnianymi) opisującą badane obiekty (jednostki) a zbiorem innych zmiennych objaśniających (niezależnych, predyktorów) też opisujących te obiekty

modelowanie predykcyjne

uczenie z nadzorem

uczenie bez nadzoru

Pytanie 5

. Odkrywania nietrywialnych zależności, schematów, wzorców, reguł w zbiorach danych to

modelowanie predykcyjne

uczenie bez nadzoru

uczenie z nadzorem

Pytanie 6

Zapoznanie się z istniejącą teorią dotyczącą modelowanego zjawisk oraz z poświęconymi mu dotychczasowymi badaniami to czynności realizowane na następującym etapie budowy modelu predykcyjnego:

sformułowanie zadania prognostycznego

analityczne przygotowanie danych

określenie kontekstu modelowania

Pytanie 7

 Reszty w poprawnie oszacowanego modelu liniowego powinny:

 i niezależne.

 mieć rozkład normalny  być jednorodne  i niezależne.

 mieć rozkład normalny

Pytanie 8

Uogólnione modele liniowe (ang. generalized linear models – GLMs) są rozszerzeniem zwykłych modeli regresji

Wariancja zmiennej zależnej może być funkcją jej średniej (nie musi być stała).

Zmienna objaśniana może mieć rozkład należący do wykładniczej rodziny rozkładów (np. normalny, gamma, Poissona, dwumianowy, Tweedie)