Fiszki

PRG

Test w formie fiszek PRG
Ilość pytań: 87 Rozwiązywany: 4451 razy
Wybór modelu prognostycznego może zostać oparty na:
analizie materiału statystycznego
teorii ekonomicznej
doświadczeniu zdobytym w trakcie prowadzenia podobnych badań
analizie materiału statystycznego
teorii ekonomicznej
doświadczeniu zdobytym w trakcie prowadzenia podobnych badań
Z dwóch konkurencyjnych modeli prognostycznych wybieramy ten, który charakteryzuje się:
brakiem interpretacji ekonomicznej parametrów modelu
względnie łatwą estymacją parametrów modelu
niższym stopniem dokładności, z jaką model opisuje rozwój badanego zjawiska w przeszłości
względnie łatwą estymacją parametrów modelu
Dane statystyczne, na podstawie których szacuje się parametry modelu prognostycznego, powinny być m. in.:
niejednoznaczne
aktualne
prawdziwe
aktualne
prawdziwe
Klasyczne założenie teorii predykcji to m. in.:
dopuszczalność ekstrapolacji modelu poza zaobserwowany w „próbie” obszar zmienności zmiennych objaśniających
stabilność lub prawie stabilność prawidłowości ekonomicznej w czasie
stabilność rozkładu składnika losowego modelu
dopuszczalność ekstrapolacji modelu poza zaobserwowany w „próbie” obszar zmienności zmiennych objaśniających
stabilność rozkładu składnika losowego modelu
Znajomość modelu kształtowania się zmiennej prognozowanej (pierwsze klasyczne założenie teorii pre-dykcji) oznacza m. in.:
stabilność rozkładu składnika losowego modelu
znajomość postaci analitycznej modelu
znajomość wartości ocen parametrów strukturalnych modelu
znajomość postaci analitycznej modelu
znajomość wartości ocen parametrów strukturalnych modelu
Zmodyfikowanie założenia teorii predykcji to m. in.:
stabilność lub prawie stabilność prawidłowości ekonomicznej w czasie
dopuszczalność ekstrapolacji modelu poza zaobserwowany w „próbie” obszar zmienności zmien-nych objaśniających
stabilność rozkładu składnika losowego modelu
stabilność lub prawie stabilność prawidłowości ekonomicznej w czasie
Prawie stabilność oznacza, że występują zmiany, ale:
są one powolne
są one nieregularne
ich wielkość i kierunek można ocenić
są one powolne
ich wielkość i kierunek można ocenić
Rodzaje predykcji ilościowej to:
predykcja skalarna i wektorowa
predykcja punktowa i przedziałowa
predykcja punktów zwrotnych
predykcja skalarna i wektorowa
predykcja punktowa i przedziałowa
Rodzaje predykcji jakościowej to:
predykcja przewyższeń
predykcja ciągów monotonicznych
predykcja punktowa i przedziałowa
predykcja przewyższeń
predykcja ciągów monotonicznych
Predykcja punktów zwrotnych polega na:
stwierdzeniu, że w pewnym okresie zmienna prognozowania osiągnie wartość np. mniejszą od wy-różnionej liczby
przewidywaniu wystąpienia w pewnym okresie zmiany obecnej tendencji np. ze spadkowej na wzrostową
daniu odpowiedzi na pytanie, czy w kolejnych okresach obserwowania tendencja, np.: spadkowa utrzymała się.
przewidywaniu wystąpienia w pewnym okresie zmiany obecnej tendencji np. ze spadkowej na wzrostową
daniu odpowiedzi na pytanie, czy w kolejnych okresach obserwowania tendencja, np.: spadkowa utrzymała się.
Zasadę predykcji nieobciążonej stosujemy wówczas, gdy:
predykcja ma charakter powtarzalny (w małych odstępach czasu)
predykcja ma charakter powtarzalny (w dużych odstępach czasu)
predykcja ma charakter jednorazowy
predykcja ma charakter powtarzalny (w małych odstępach czasu)
Zasada predykcji nazywana ekonomiczną to:
zasada predykcji według największego prawdopodobieństwa
zasada predykcji nieobciążonej
zasada minimalizacji oczekiwanej straty
zasada minimalizacji oczekiwanej straty
Zasady predykcji nieobciążonej i wg największego prawdopodobieństwa dają takie same prognozy, gdy zmienna prognozowana ma rozkład:
symetryczny
asymetryczny lewostronnie
asymetryczny prawostronnie
symetryczny
Czysty błąd predykcji wyraża:
odchylenie zmiennej prognozowanej od ustalonego modelu
odchylenie zmiennej prognozowanej od modelu, który nie został jeszcze oszacowany
odchylenie zmiennej prognozowanej od prognozy opartej na modelu wolnym od błędów es-tymacji
odchylenie zmiennej prognozowanej od prognozy opartej na modelu wolnym od błędów es-tymacji
Względny błąd predykcji określa:
jaki procent obliczonej prognozy wynosi średni błąd predykcji
ile, średnio w długim ciągu predykcji, prognozy będą przeszacowane lub niedoszacowane
ile, średnio w długim ciągu predykcji, rzeczywiste realizacje zmiennej prognozowanej będą się od-chylać od prognoz
jaki procent obliczonej prognozy wynosi średni błąd predykcji
Miernikiem dokładności predykcji przedziałowej jest:
precyzja predykcji
wiarygodność predykcji
względna precyzja predykcji
precyzja predykcji
wiarygodność predykcji
względna precyzja predykcji
Wiarygodność predykcji przedziałowej oznacza, że:
100*Yt procent prognozy punktowej stanowi precyzja predykcji przedziałowej
w długim ciągu predykcji około 100*Yt procent prognoz przedziałowych będzie trafnych
wystąpi maksymalny błąd prognozy przedziałowej
w długim ciągu predykcji około 100*Yt procent prognoz przedziałowych będzie trafnych
Zwiększenie wiarygodności predykcji przedziałowej, przy stałym rozmiarze „próby”, prowadzi do:
zmniejszenia wartości miernika precyzji predykcji
tego, że wartość miernika precyzji predykcji nie zmieni się
zwiększenia wartości miernika precyzji predykcji
zwiększenia wartości miernika precyzji predykcji
Przez prognozę wygasłą rozumiemy prognozę obliczoną dla okresu, dla którego
jest znana prawdziwa wartość zmiennej
nie jest znana prawdziwa wartość zmiennej
będzie znana prawdziwa wartość zmiennej
jest znana prawdziwa wartość zmiennej
Średnie obciążenie predykcji ex post w przypadku predykcji nieodciążonej jest:
większe od zera
równe zeru
mniejsze od zera
równe zeru

Powiązane tematy

#prg #uek

Inne tryby