Wyszukaj
Zaloguj / zarejestruj się
Jeśli masz już konto, możesz się zalogować.
Jeśli nie masz konta, zarejestruj nowe podając nazwę użytkownika, adres email i hasło.
Formularz kontaktowy
Memorizer+
Wykup dostęp
Ta funkcja jest dostępna dla użytkowników, którzy wykupili plan Memorizer+
Fiszki
PRG
Test w formie fiszek PRG
Ilość pytań: 87 Rozwiązywany: 4928 razy
Wybór modelu prognostycznego może zostać oparty na:
doświadczeniu zdobytym w trakcie prowadzenia podobnych badań
teorii ekonomicznej
analizie materiału statystycznego
Z dwóch konkurencyjnych modeli prognostycznych wybieramy ten, który charakteryzuje się:
niższym stopniem dokładności, z jaką model opisuje rozwój badanego zjawiska w przeszłości
względnie łatwą estymacją parametrów modelu
brakiem interpretacji ekonomicznej parametrów modelu
Dane statystyczne, na podstawie których szacuje się parametry modelu prognostycznego, powinny być m. in.:
prawdziwe
aktualne
niejednoznaczne
Klasyczne założenie teorii predykcji to m. in.:
dopuszczalność ekstrapolacji modelu poza zaobserwowany w „próbie” obszar zmienności zmiennych objaśniających
stabilność rozkładu składnika losowego modelu
stabilność lub prawie stabilność prawidłowości ekonomicznej w czasie
Znajomość modelu kształtowania się zmiennej prognozowanej (pierwsze klasyczne założenie teorii pre-dykcji) oznacza m. in.:
stabilność rozkładu składnika losowego modelu
znajomość wartości ocen parametrów strukturalnych modelu
znajomość postaci analitycznej modelu
Zmodyfikowanie założenia teorii predykcji to m. in.:
stabilność lub prawie stabilność prawidłowości ekonomicznej w czasie
dopuszczalność ekstrapolacji modelu poza zaobserwowany w „próbie” obszar zmienności zmien-nych objaśniających
stabilność rozkładu składnika losowego modelu
Prawie stabilność oznacza, że występują zmiany, ale:
są one nieregularne
ich wielkość i kierunek można ocenić
są one powolne
Rodzaje predykcji ilościowej to:
predykcja punktowa i przedziałowa
predykcja skalarna i wektorowa
predykcja punktów zwrotnych
Rodzaje predykcji jakościowej to:
predykcja przewyższeń
predykcja ciągów monotonicznych
predykcja punktowa i przedziałowa
Predykcja punktów zwrotnych polega na:
przewidywaniu wystąpienia w pewnym okresie zmiany obecnej tendencji np. ze spadkowej na wzrostową
stwierdzeniu, że w pewnym okresie zmienna prognozowania osiągnie wartość np. mniejszą od wy-różnionej liczby
daniu odpowiedzi na pytanie, czy w kolejnych okresach obserwowania tendencja, np.: spadkowa utrzymała się.
Zasadę predykcji nieobciążonej stosujemy wówczas, gdy:
predykcja ma charakter powtarzalny (w dużych odstępach czasu)
predykcja ma charakter jednorazowy
predykcja ma charakter powtarzalny (w małych odstępach czasu)
Zasada predykcji nazywana ekonomiczną to:
zasada predykcji według największego prawdopodobieństwa
zasada minimalizacji oczekiwanej straty
zasada predykcji nieobciążonej
Zasady predykcji nieobciążonej i wg największego prawdopodobieństwa dają takie same prognozy, gdy zmienna prognozowana ma rozkład:
symetryczny
asymetryczny lewostronnie
asymetryczny prawostronnie
Czysty błąd predykcji wyraża:
odchylenie zmiennej prognozowanej od modelu, który nie został jeszcze oszacowany
odchylenie zmiennej prognozowanej od prognozy opartej na modelu wolnym od błędów es-tymacji
odchylenie zmiennej prognozowanej od ustalonego modelu
Względny błąd predykcji określa:
jaki procent obliczonej prognozy wynosi średni błąd predykcji
ile, średnio w długim ciągu predykcji, prognozy będą przeszacowane lub niedoszacowane
ile, średnio w długim ciągu predykcji, rzeczywiste realizacje zmiennej prognozowanej będą się od-chylać od prognoz
Miernikiem dokładności predykcji przedziałowej jest:
względna precyzja predykcji
wiarygodność predykcji
precyzja predykcji
Wiarygodność predykcji przedziałowej oznacza, że:
w długim ciągu predykcji około 100*Yt procent prognoz przedziałowych będzie trafnych
wystąpi maksymalny błąd prognozy przedziałowej
100*Yt procent prognozy punktowej stanowi precyzja predykcji przedziałowej
Zwiększenie wiarygodności predykcji przedziałowej, przy stałym rozmiarze „próby”, prowadzi do:
zwiększenia wartości miernika precyzji predykcji
zmniejszenia wartości miernika precyzji predykcji
tego, że wartość miernika precyzji predykcji nie zmieni się
Przez prognozę wygasłą rozumiemy prognozę obliczoną dla okresu, dla którego
nie jest znana prawdziwa wartość zmiennej
jest znana prawdziwa wartość zmiennej
będzie znana prawdziwa wartość zmiennej
Średnie obciążenie predykcji ex post w przypadku predykcji nieodciążonej jest:
równe zeru
mniejsze od zera
większe od zera
Cześć!
Wykryliśmy, że blokujesz reklamy na naszej stronie.
Reklamy, jak zapewne wiesz, pozwalają na utrzymanie i rozwój serwisu. W związku z tym prosimy Cię o ich odblokowanie by móc kontynuować naukę.