Fiszki
Teoria Ryzyka BAZA
Test w formie fiszek Teoria Ryzyka BAZA
Ilość pytań: 39
Rozwiązywany: 1251 razy
Aby wyznaczyć odchylenie standardowe stóp zwrotu z portfela akcji należy uwzględnić
korelację spółek
kowariancję z indeksem
stopy zwrotu ze spółek
wszystkie wymienione są poprawne
korelację spółek
Aby wyznaczyć stopę zwrotu z portfela akcji należy uwzględnić:
wszystkie wymienione są popraw
korelację spółek
udziały spółek
stopę zwrotu z indeksu
udziały spółek
Wskaż zdanie prawdziwe:
funkcja wartości w teorii perspektywy jest wklęsła dla ujemnych wartości i wypukła dla wartości dodatnich
funkcja wag prawdopodobieństwa jest wypukła
prawdopodobieństwa w teorii użyteczności nie są traktowane w sposób liniowy w ewaluacji użyteczności loterii
odmiennie reagujemy w obszarach strat i zysków, wykazujemy awersję wobec ryzyka w obszarze zysków i skłonność do ryzyka w obszarze strat
odmiennie reagujemy w obszarach strat i zysków, wykazujemy awersję wobec ryzyka w obszarze zysków i skłonność do ryzyka w obszarze strat
Porównując teorię perspektywy i teorię użyteczności możemy stwierdzić, że:
Teoria perspektywy w odróżnieniu od teorii użyteczności może być stosowana dla decyzji podjętych w warunkach ryzyka
Transformacja prawdopodobieństw w teorii perspektywy odbywa się osobno dla strat i zysków, a teorii użyteczności występuje jednolita transformacja prawdopodobieństw
Różnią się one przede wszystkim transformacją wartości prawdopodobieństw
Teoria perspektywy może być stosowana do sytuacji, w których prawdopodobieństwa są określone przez rozkłady ciągłe
Różnią się one przede wszystkim transformacją wartości prawdopodobieństw
Wskaż teorię dotyczącą podejmowania decyzji w warunkach ryzyka o charakterze
pozytywnym/deskryptywnym
teoria użyteczności
Teoria perspektywy
teoria skumulowanych prawdopodobieństw
żadna z wymienionych
Teoria perspektywy
Paradoks petersburski
llustruje, że ludzie zazwyczaj w warunkach niepewności podejmują decyzje kierując się kryterium maksymalizacji wartości oczekiwanej użyteczności
Ilustruje, że ludzie zazwyczaj w warunkach ryzyka podejmują decyzje kierują się wartością oczekiwaną wypłat pieniężnych
jest grą o skończonej wartości oczekiwanej
Ilustruje, że ludzie zazwyczaj w warunkach ryzyka podejmują decyzje kierując się kryterium maksymalizacji wartości oczekiwanej użyteczności
llustruje, że ludzie zazwyczaj w warunkach niepewności podejmują decyzje kierując się kryterium maksymalizacji wartości oczekiwanej użyteczności
Przechodniość, Ciągłość, Podstawialność, Monotoniczność to aksjomaty w teorii:
teorii użyteczności
klasycznej teorii rachunku prawdopodobieństwa
teorii skumulowanej perspektywy
teorii perspektywy
teorii użyteczności
Pułapka w myśleniu polegający na tym, że uważamy za zdarzenie bardziej prawdopodobne to
które łatwiej jest nam sobie wyobrazić, to
nadmierna pewność siebie
heurystyka dostępności
heurystyka reprezentatywności
efekt zakotwiczenia
heurystyka dostępności
Nadmierna pewność siebie objawią się w formie
zawężanie przedziałów ufności (miskalibracja)
iluzja kontroli
wszystkie wymienione są poprawne
efektu lepszy niż średnia
wszystkie wymienione są poprawne
Wskaż zdanie nieprawdziwe:
Subiektywne wartości prawdopodobieństw są zawyżane w przypadku małych wartości prawdopodobieństw
Działalność firm ubezpieczeniowych jest oparta na fakcie, że w przypadku mało prawdopodobnych strat wykazujemy awersję wobec ryzyk
W przypadku mało prawdopodobnych zysków wykazujemy awersję wobec ryzyka
Funkcja wartości w teorii perspektywy jest określona dla zmian wartości majątku
W przypadku mało prawdopodobnych zysków wykazujemy awersję wobec ryzyka
Najstarsze znane nam wzmianki o ryzyku (rzucanie kośćmi) są datowane na okres
żadne z wymienionych
oświecenia
renesansu
średniowiecza
żadne z wymienionych
Nicholas Leeson – były makler handlujący instrumentami pochodnymi, którego działania
doprowadziły do bankructwa najstarszego angielskiego banku inwestycyjnego Barings Bank. Zaznacz
jakie behawioralne czynniki tłumaczą zachowanie Nicholasa Leesona
efekt dyspozycji
nadmierna pewność siebie
wszystkie wymienione czynniki są prawdziwe
skłonność do ryzyka w obszarze strat
wszystkie wymienione czynniki są prawdziwe
Na rynkach finansowych obserwujemy następującą zależność: jeżeli na giełdzie jest bessa to złoto
osiąga maksymalne wzrosty ceny, natomiast gdy jest hossa na giełdzie to inwestycje w złoto
przynoszą straty. Zależność ta jest mierzona poprzez:
wszystkie wymienione są poprawne
odchylenie standardowe
korelację
autokorelację
korelację
Portfel oznaczony jako MVP w teorii portfelowej Markowitza to
portfel o minimalnym ryzyku dla preferowanej przez inwestora stopy zwrotu
portfel o minimalnym ryzyku
żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawdziwa
portfel o maksymalnej zyskowności
portfel o minimalnym ryzyku
Wyznaczenie poziomu ryzyka za pomocą odchylenia standardowego stóp zwrotu jest przedmiotem
teorię racjonalnych oczekiwań
model jednowskaźnikowy Sharpe'a
teorii portfelowej Markowitza
model dyskontowy
teorii portfelowej Markowitza
Wariancja zmiennej losowej
jest miarą asymetrii
jest miarą rozrzutu wartości wokół przeciętnej
żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawdziwa
jest miarą tendencji centralnej
jest miarą rozrzutu wartości wokół przeciętnej
Przetrzymywanie stratnych akcji w portfelu jest związane z
krótkowzroczną awersją do strat
nadmierną pewnością siebie
pułapką zagadkowej wyceny funduszy zamkniętych
efektem dyspozycji
efektem dyspozycji
zie zazwyczaj w warunkach niepewności podejmują decyzje kierując się kryterium maksymalizacji wartości oczekiwanej użyteczno
Fakt, że większą satysfakcję dają informacje o zyskach przekazywanych osobno w porównaniu z
sytuacją, gdy są przekazywane razem, jest ilustracją:
żadna odpowiedź z wymienionych (chodzi o księgowanie hedonistyczne)
efektu dyspozycji
nadmiernej pewności siebie
krótkowzrocznej awersji do strat
żadna odpowiedź z wymienionych (chodzi o księgowanie hedonistyczne)
Najstarsze znane nam wzmianki o ryzyku (rzucanie kośćmi) są datowane na okres
renesansu
starożytności
oświecenia
średniowiecza
starożytności