Wanat Egzaminy I

⦁ Do elementów konstrukcyjnych uogólnionego modelu liniowego zaliczamy:

⦁ Modelem logitowym (regresją logistyczną) nazywamy uogólniony model liniowy (GLM), w którym zmienna objaśniana ma rozkład:

⦁ Do mierników pomocnych w wyborze zmiennych objaśniających (predyktorów) zaliczamy:

Jednorodność wariancji modelu liniowego sprawdzamy testem:

Sumę kwadratów reszt (RSS) nazywamy:

Średni błąd predykcji ex post (root mean square error, RMSE):

Określenie wymagania co do dopuszczalności i horyzontu prognozy zaliczamy do następującego etapu budowy modelu predykcyjnego:

Modelem logitowym (regresją logistyczną) nazywamy uogólniony model liniowy (GLM), w którym zmienna objaśniana ma rozkład:

W ubezpieczeniach uogólnione modele liniowe można wykorzystać w modelowaniu:

k-krotna walidacja krzyżowa służy do:

Krzywą ROC można wykorzystać:

Logarytm stosunku prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia do prawdopodobieństwa jego niewystąpienia.

Iloraz prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia do prawdopodobieństwa jego niewystąpienia nazywamy

Wskaźnik ten określa siłę związku między zmienną niezależną a zmienną zależną poprzez obliczenie logarytmu stosunku prawdopodobieństw (iloraz szans) dla każdej kategorii zmiennej niezależnej w odniesieniu do bazowej kategorii.

Za pomocą tego miernika można dokonać rankingu zmiennych objaśniających.

Uogólniony model liniowy o liczbie parametrów równej liczbie obserwacji nazywamy:

Element diagonalny macierzy daszkowej nazywamy:

Przykładowe testy normalności:

Niezależności reszt modelu liniowego sprawdzamy testem:

Jednorodność wariancji modelu liniowego sprawdzamy testem: