Wyszukaj
Zaloguj / zarejestruj się
Jeśli masz już konto, możesz się zalogować.
Jeśli nie masz konta, zarejestruj nowe podając nazwę użytkownika, adres email i hasło.
Formularz kontaktowy
Memorizer+
Wykup dostęp
Ta funkcja jest dostępna dla użytkowników, którzy wykupili plan Memorizer+
Fiszki
Teoria Ryzyka 1
Test w formie fiszek Teoria Ryzyka 1
Ilość pytań: 50 Rozwiązywany: 1053 razy
Analiza portfelowa opiera się na inwestycjach
krótkoterminowych
długoterminowy
spekulacyjnych
Teorię techniki inwestowania więcej niż jeden walor w celu zmniejszenia do zera ryzyka dywersyfikowalne go i zoptymalizowania przychodów i ryzyka inwestycji wyjaśnia
analizy technicznej
analizy portfelowej
analizy fundamentalnej
Harry M. Markowitz, William F. Sharpe, Merton Miller byli laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie
matematyki
teorii ryzyka
ekonomii finansowej
Laureaci Nagrody banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii za pionierskie prace w dziedzinie teorii ekonomii finansowej to
Harry M. Markowitz oraz William F. Sharpe
Oskar Morgenstern
John von Neumann
Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomi w 2002 roku dostali
Oskar Morgenstern
John von Neumann
Daniel Kahneman i Amos Tversky
Przykładami funkcji użyteczności są
Funkcja liniowa i wymierna
Funkcja logarytmiczna i wykładnicza
Funkcja potęgowa i kwadratowa
Obserwacje zachowań ludzkich potwierdzają tezę, że ludzi cechuje
malejąca, bezwzględna awersja do ryzyka oraz stała lub rosnąca, względna awersja.
malejąca, bezwzględna awersja do ryzyka oraz stała lub malejąca, względna awersja.
malejąca, bezwzględna awersja do ryzyka oraz malejąca, względna awersja.
Jeżeli inwestor wykazuje stałą, względną awersję do ryzyka,
wtedy bezwzględna awersja do ryzyka maleje.
wtedy bezwzględna awersja do ryzyka jest stała.
wtedy bezwzględna awersja do ryzyka rośnie.
Jeżeli inwestor charakteryzuje się malejącą względną awersją do ryzyka, to wraz ze wzrostem swojej zamożności będzie przeznaczał na ten cel coraz
mniejszą część posiadanych środków
większą część posiadanych środków
Jeśli inwestor charakteryzuje się rosnącą bezwzględną awersją do ryzyka, wówczas wraz ze wzrostem poziomu swej zamożności będzie przeznaczał coraz
mniej pieniędzy na ryzykowne inwestycje
więcej pieniędzy na ryzykowne inwestycj
Jeśli inwestor charakteryzuje się malejącą bezwzględną awersją do ryzyka, wówczas wraz ze wzrostem poziomu swej zamożności będzie przeznaczał coraz e
więcej pieniędzy na ryzykowne inwestycj
mniej pieniędzy na ryzykowne inwestycj
Miary awersji do ryzyka
Bezwzględna awersja do podejmowania ryzyka
wariancja
Względna awersja do podejmowania ryzyka
W zależności od poziomu awersji do ryzyka inwestorzy oczekują
takiej samej stopy zwrotu z ryzykownej inwestycji.
różnej stopy zwrotu z ryzykownej inwestycji.
Preferujemy loterię pierwszą nad drugą wtedy i tylko wtedy gdy wartość funkcji użyteczności dla pierwszej loterii jest większa od drugiej. Jest to twierdzenie o
reprezentacji
zmienych losowych
użytcznośći
Twierdzenie o reprezentacji jest autorstwa
Daniela Bernaouli
Pierre’a Simona de Laplace’a
von Neumann'a i Morgenstern'a
Z dwóch loterii o tej samej parze możliwych wyników lepsza jest ta, przy której prawdopodobieństwo lepszego wyniku jest większe .
Podstawialność
Monotoniczność
Rozkładu loterri złożonych
Loteria powstająca wskutek zamiany w pewnej innej loterii wyniku ai na jednakowo dobry wynik b nie jest ani lepsza ani gorsza od loterii wyjściowej. Jest to aksjomat
Podstawialność
Podstawialność
Rozkładu loterri złożonych
Każdy wynik „pośredni” między dwoma innymi jest tak samo dobry, jak pewna loteria o tych dwóch możliwych wynikach. Jest to aksjomat
Rozkładu loterri złożonych
Przechodniość
Ciągłości
Loterie, których wynikami są loterie są równoważne odpowiednim loteriom ze „zwykłymi” wynikami i prawdopodobieństwami wyznaczonymi zgodnie z zasadami rachunku prawdopodobieństwa. Jest to aksjomat
Przechodniość
Rozkładu loterri złożonych
Ciągłości
Każde dwie loterie są porównywalne. Jest to aksjomat
Przechodniość
Ciągłości
Rozkładu loterri złożonych
Cześć!
Wykryliśmy, że blokujesz reklamy na naszej stronie.
Reklamy, jak zapewne wiesz, pozwalają na utrzymanie i rozwój serwisu. W związku z tym prosimy Cię o ich odblokowanie by móc kontynuować naukę.